《计量经济学》课件资料整理

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1、国贸073班《计量经济学》课件资料整理【枫叶制作】第一章一、计量经济学定义。计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。它是经济理论、统计学和数学三者的结合。二、建立与应用计量经济学模型的主要步骤。（一）理论模型的设计1.确定模型所包含的变量2.确定模型的数学形式3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值（二）、样本数据的收集（三）、模型参数的估计（四）、模型的检验（五）、模型的应用三、理论模型的设计所包含的三部分工作。（一）、确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而

2、作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。如何正确地选择解释变量?1、需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。2、选择变量要考虑数据的可得性。3、选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。（二）、确定模型的数学形式选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。也可以根据变量的样本数据

3、作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。（三）、拟定理论模型中待估参数的理论期望值理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。例如在生产函数理论模型中有4个待估参数α、β、γ和A。其中，α是资本的产出弹性，β是劳动的产出弹性，γ近似为技术进步速度，A是效率

4、系数。根据这些经济含义，它们的数值范围应该是：0<α<1,0<β<1,α＋β≈1，0<γ<1并接近0,A>0。四、常用的样本数据类型。样本数据质量。（一）、几类常用的样本数据1、时间序列数据：是一批按照时间先后排列的统计数据。2、截面数据：是一批发生在同一时间截面上的调查数据。3、虚变量数据：也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。（二）、样本数据的质量50国贸073班《计量经济学》课件资料整理【枫叶制作】1、完整性，即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。2、准确性，有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经

5、济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。例如，在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分生产要素，以劳动为例，应该收集生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样本数据。3、可比性，也就是通常所说的数据口径问题。统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计。计量经济学方法，是从样本数据中寻找经济活动本身客观存在的规律性，如果数据是不可比的，得到的规律性就难以反映实际。4、一致性，即母体与样本的一致性。例如，用企业的数据作为行业生产函数模型的

6、样本数据，用人均收入与消费的数据作为总量消费函数模型的样本数据。五、计量经济学模型必须通过哪四级检验？（一）、经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。（二）、统计检验检验模型的统计学性质。应用的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。（三）、计量经济学检验检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。（四）、模型预测检验包括1、稳定性检验：扩大样本重新估计2、预测性能检验：

7、对样本外一点进行实际预测六、计量经济模型成功的三要素。（一）、理论，即所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。（二）、方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其它经济学分支学科的主要特征。（三）、数据，反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。这三方面缺一不可。七、相关关系与因果关系的区别与关系。相关关系，是指两个以上的变量的样本观测值序