2009银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

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1、2009银行从业资格考试《风险管理》真题及答案2009银行从业资格考试《风险管理》真题及答案一、单选题　　以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项　　1.下列关于风险分类的说法，不正确的是()。　　A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险　　B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险　　C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险　　D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉

2、风险、法律风险以及战略风险八大类　　答案:A　　[解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。　　本题考查对风险分类的理解。根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。　　2.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。　　A资产规模和商业银行的风险管理水平

3、　　B资本金规模和商业银行的盈利水平　　C资产规模和商业银行的盈利水平　　D资本金规模和商业银行的风险管理水平　　答案:D　　[解析]资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。　　3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。　　A资产负债风险管

4、理模式阶段　　B资产风险管理模式阶段　　C全面风险管理模式阶段　　D负债风险管理模式阶段　　答案:D　　[解析]60年代前→资产风险管理模式;60年代后→负债风险管理模式;70年代后→资产负债风险管理模式;80年代后→全面风险管理模式。　　4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。　　A企业的资产规模　　B企业的目标　　C全面风险管理要素　　D企业的各个层级　　答案:A　　[解析]考生可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。　　5.下列关于金融风险造成的

5、损失的说法，不正确的是()。　　A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失　　B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失　　C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失　　D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移　　答案:C　　[解析]商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。6.风险是指()。　　A损失的大小　　B损失的分布　　C未来结果的不确定性　

6、　D收益的分布　　答案:C　　[解析]本题考核的是风险的定义。　　7.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。　　A高风险低收益、低风险高收益　　B高风险高收益、低风险低收益　　C低风险高收益　　D高风险低收益　　答案:B　　8.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。　　A特殊性、非盈利性和可转化性　　B普遍性、非盈利性和可转化性　　C普通性、盈利性和不可转化性　　D普遍性、非盈利性和不可转化性　　答案:B　　[解析]本题考核的是商业银行的操作风险特征。　　9.如果一个资产期初投资100元，期末

7、收入150元，那么该资产的对数收益率为()。　　A0.1　　B0.2　　C0.3　　D0.4　　答案:D　　[解析]本题考核的是对数收益率的计算。　　10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。　　A恐怖袭击　　B监管规定　　C声誉受损　　D黑客攻击　　答案:C　　[解析]C属于声誉风险。11.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。　　A建立完善的公司治理结构　　B建立完善内部控制体制　　C加强外部监管体制建设　　D以上都不是　　答案:A　　[解析]本题属于记忆性的知识点。　　12.广义的操作风险定义认为

8、，()以外的所有风险均可视为操作风险。　　A市场风险　　B法律风险　　C信用风险　　D市场风险和信用风险　　答案:D　　13.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。　　A强化内控意识，树立内控优先理念　　B完善激励约束机制　　C提高内控制度的执行