转载 交易开拓者对多周期交易的问题

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1、转载交易开拓者对多周期交易的问题 原文地址：交易开拓者对多周期交易的问题作者：fractal交易开拓者对多周期交易的问题1、在不同时间周期上交易同一个品种假定我有两个程序，程序A以半小时周期交易品种X；程序B以5分钟周期交易品种X；这两个程序能同时运行吗?假定可以同时运行，有没有一种机制能够使这个两个程序间可以交换信息?我不清楚TB对硬盘文件读写支持到什么程度。这两个程序是否可以通过对硬盘文件操作的办法进行信息传递或信息共享?发表于2008-1-311：25

2、只看该作者现在不支持这样的功能，以后可以考虑支持文件读写的功能。发表于2008-1-914：48

3、只看该作者

4、回复#4tradeblazer的帖子我觉得开拓者应该站得更高，跳出在K线图中做文章的框框，做基于"数据"的系统，而不是基于单一"K线图"的系统。这里的"数据"包括不同时间周期，不同市场的数据。这样，开拓者面对的是整个"投资组合"，而不是一部分。2、【交易规模】使用多重系统时如何进行头寸管理PositionsWhenUsingMultipleSystems使用多重系统时如何进行头寸管理InourlastBulletinwepresentedourreasoningforusingmultiplesystemsinmultiplemarketsinordertoprod

5、ucemoreconsistentprofitsandtogenerateasmootherequitycurve.InthisBulletinwewilladdresssomeofthepracticalaspectsofcontrollingourpositionsizeswhenemployingthisstrategy.在上一贴中我们解释了在多重市场中使用多重系统，有助于获得持续一致的盈利和更为平滑的资金曲线。在本帖中，我们将给出在实践中使用这种策略时会碰到的一些有关控制头寸规模的问题。Whenusingmultiplestrategies/systemsi

6、nonemarketweareinevitablyfacedwiththequestionofhowmanypositionstotradeandwhattodowhenlongandshorttradesappearatthesametime.Manypotentialproblemscanbereducedifthesystemsaredesignedtointegratewellsothatonetypeofsystemwillbeturningoffjustasadifferenttypeofsystemisturningon.Itiscertainlyno

7、tthatdifficulttodeviserulesthatwillservetoeliminatemostofthecontradictorytradingsignals.我们要建立多少头寸?当多头信号和空头信号同时出现时我们该如何建立头寸方向?等等这些问题是我们在同一市场中使用多重策略/系统时必然要面对的问题。其中一些问题是可以避免的，只要能协调好系统间的关系，当一种系统被触发时与之相反的系统就会自动关闭。我们不难通过建立一些规则来排除大部分相互矛盾的交易信号。Forexamplewecanrequirethatpricesbeaboveaspecifiedm

8、ovingaverageinordertoinitiatebuysignalsandbelowthatsamemovingaveragetogeneratesignalstosellshort.Althoughsucharulemightappeartoavoidcontradictorysignalsitisnotfoolproof.Itispossiblethatanexistinglongpositioninitiatedatpricesabovethespecifiedmovingaveragemightstillbeinplacewhenanewentry

9、issignalledintheoppositedirectionasaresultofpriceshavingdriftedbelowthemovingaverage.Inthisinstancewehaveanopenlongpositionandanewsignaltosellshort.例如，在产生买入信号前我们要求价格必须在某一移动平均线之上，在产生卖空信号前我们要求价格必须在某一移动平均线之下。尽管这样的规则能避免产生一些相互矛盾的信号，但不能完全避免。比如当价格低于某一移动平均线时系统发出卖空信号，然而此时我们还持有在价格高于该移动平均线时建立的多