限空令加速对冲基金倒闭潮

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------限空令加速对冲基金倒闭潮 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　“在目前的情形下，对冲基金比以往时刻都更应该做好风险管理，并为核心风险准备足够的资金。”10月22日，AIMA（对冲基金行业协会，AlternativeInvestmentManagementAs

2、sociation）提醒英国对冲基金经理。　　在此之前不久，13日，有意大利官员建议可能推动废除对冲基金。　　诸多迹象显示，受客户纷纷撤资、银行收紧信贷等因素影响，对冲基金正面临50年以来行业内最严重的危机。　　坏账结构-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~----------------------------------------------

3、---------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　根据IMF最新公布的《全球金融稳定报告》预估，全球持有的美国发行的证券抵押贷款、消费与公司方面的债务，减记已经达到1.4万亿美元（今年4月这一数据仅为9450亿美元），而其中，对冲基金存在的问题也渐渐显现。　　IMF估计，对冲基金在美国的贷款方面的潜在减记可能高达600亿—1000亿美元。这600亿—1000亿美元减记主要由以下部分组成，即：次级贷款（Subprime），100亿—150亿美元；评级为A

4、lt—A的信贷产品，50亿—100亿美元；优级抵押贷款（Prime），50亿美元左右；商业住房贷款（Commercialrealestate），100亿—200亿美元；企业贷款（Corporateloans），250亿—300亿美元；杠杆借贷（Leveragedloans），50亿美元左右；消费贷款（Consumerloans），100亿—150亿美元。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读----------------

5、-------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　IMF特别注明，养老基金与存款机构的损失并未计入其中，而其预估的潜在损失，有至少55％已得到金融机构的认可。　　IMF报告同时也显示，对冲基金在相关证券方面的损失，可能高达550亿—1250亿美元。IMF估计这550亿—1250亿美元主要由以下部分组成，即：资产支持证券

6、（ABS），100亿—250亿美元；资产相关债务担保凭证（ABSCDOs），150亿—300亿美元；优质房贷支持债券（PrimeMBS），50亿美元左右；商业抵押担保债券（CMBS），150亿-200亿美元；高评级公司债券（High-gradecorporatedebt），50亿-200美元；高收益公司债券（High-yieldcorporatedebt），50亿-150亿美元；贷款抵押债券（CLOs），50亿—100亿美元。-----------------------------------------------最新财经经济资

7、料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　换句话说，对冲基金在金融领域方面的损失，合共可能达到1150亿—2250亿美元，如果按全球在美国发行的证券抵押贷款、消费与公司债务方面的减记总值1.4万亿作为参考，对冲基金在金融领域方面的损失，占

8、到1.4万亿的16％。　　一边是赎回，一边是做空限令　　根据IMF的报告，2007年6月至2008年8月期，一共有62只大型对冲基金破产，共涉资1940亿美元，而IMF报告中特别注明，这些破产的对冲基金规模，都是在1亿美元以上的。具体