全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认细则

《全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认细则》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认细则（2012年8月修订）本细则旨在规范人民币利率互换交易参与者（以下简称“交易成员”）使用全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）交易系统进行交易确认的行为，明确交易双方在无特别约定情况下的利率互换交易术语定义。除非本细则另有规定，交易系统、交易成员、系统用户、成交单、交易要素的定义适用《全国银行间市场债券交易规则》。交易中心不保证本细则所载文字、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及完整性。交易中心对因使用或信赖本细则中任何所载内容造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈利损失不承担任何责任。本细则及所附《利率

2、互换交易确认书》模板的著作权归属交易中心，交易成员可在交易协议或其他交易文件中予以部分或全部引用，其他单位或个人基于非营利性目的可予以摘录、引用，但必须注明出处。除上述使用方式外，未经交易中心授权，任何单位和个人不得使用、经营、复制、翻译或分发本细则的纸质、电子或其他形式版本。交易中心将在不作特定通知的情况下，根据中国人民银行要求、市场发展变化、市场建议、系统升级等情况不定期更新或修订本细则及附件并及时公布最新版本，并对最新版本的修订情况进行说明。版权所有©中国外汇交易中心2012未经授权不得转载Copyright©2011ChinaForeignExchangeTradeSystem,All

3、RightsReserved—26—修订说明1、3.1修改为“支付日：若存在前端残段，则首个支付日与首期起息日相同，之后所有支付日根据首期起息日与支付周期进行推算。若不存在前端残段，支付日根据起息日与支付周期推算。当支付日按支付周期推算，且支付周期为整月或月的倍数时，支付日为按照该支付周期推算的相应月份中与首期起息日相同的一日（若按照该计息期推算的相应月份中找不到与首期起息日相同的一日，则为该月的最后一日）。支付日根据约定的营业日准则调整。”2、3.5修改为“重置日：就一个计息期而言，重置日从计息期首日按重置频率依次推算，但重置频率与支付周期相同的，则计息期内不发生重置。重置期为整月或月的倍数

4、且在计息期内发生重置的，重置日为按照该重置频率推算的相应月份中与本计息期首个重置日相同的一日（若按照该计息期推算的相应月份中找不到与起息日相同的一日，则为该月的最后一日）。”3、3.6修改为“重置期：就一个计息期而言，指相邻两个重置日间隔的天数。若约定计息期按实际天数调整，则（1）首个重置日为该计息期的第一日，且（2）该计息期内的最后一个重置期应随所在计息期结束而结束。若约定计息期不按实际天数调整，且实际支付日根据营业日准则进行了调整，则（1）首个重置日为该计息期的第一日，且（2）该计息期的最后一个重置期应于紧接于计息期的未经营业日准则调整前的原浮动利率支付日（不含）结束。若该计息期仅有一个重

5、置日，则重置期等于计息期。”4、3.9修改为“前端残段：交易双方约定的不可整除支付周期的首个计息期。—26—若起息日与首期起息日不在同一日，起息日（含）至首期起息日（不含）为前端残段。前端残段天数不按实际天数调整。”5、3.12修改为“计算机构：如果计算机构约定为交易双方，且双方无法在一个营业日内就计算机构所负责的计算结果达成一致，每一方均同意服从相关市场上一个主导独立交易商（“独立交易商”）的决定，该独立交易商由双方选择，并且应担任替代计算机构。如果双方无法商定一个独立交易商担任替代计算机构，每一方应选择一个独立交易商，并由该等独立交易商商定一个独立第三方，该第三方应被视为替代计算机构。该等

6、替代计算机构的费用和开支（如有）应由双方平均分担。如果计算机构约定为中国外汇交易中心，中国外汇交易中心将根据其发布的计算规则，通过交易系统向交易双方提供支付通知书。“6、增加“3.15提前终止选择权。”—26—1、授权和效力1.1本细则所指的交易确认行为，是交易成员达成利率互换交易后，对法律条款、机构信息及账户信息等内容进行补充、修改和确认的行为。1.2本细则所指利率互换交易仅包括固定-浮动互换。1.3．任何通过系统用户在交易系统中进行的交易确认的行为，均视为已经获得该系统用户所属交易成员的充分和完整授权，由该交易成员承担相应的法律后果。1.4交易系统出具的交易确认书（模板见附件）和成交单均是

7、交易双方之间的交易有效约定，两者内容存在不一致的，以交易确认书为准。1.5交易双方在确认时限内均完成对同一笔交易的确认后，交易系统就成交单和确认内容生成交易确认书，该等确认书构成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）》所称的交易确认书，对交易双方具有法律约束力。1.6本细则就交易确认书条款所述定义适用于交易确认书，若本细则所述定义与《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009