决策类型与程序77页

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1、**例题之解答-3方案A的期望值：3840-2000=1840万元方案B的期望值：2946-1600=1346万元方案C的期望值：1830-1000=830万元因为方案A的期望值最大，所以方案A最合适。**例题之解答-318402946184083013460.50.30.20.50.30.20.50.30.21000400800250805001505010038401830**3、敏感性分析在风险型决策中，如果概率分布变化了，那么各方案的期望值也就会发生变化，此时最优方案会变化吗？答案是不一定。如果概率稍有变动，方案期望值变化很大，则很可能

2、要改变决策，此时被称为是敏感的；反之，则是不敏感的。对概率的敏感性不强，说明决策稳定性强，决策风险也就比较小；反之，敏感性强，则决策稳定性差，风险也大。敏感性分析的目的就在于分析决策稳定性强还是弱。**敏感性分析之例题某企业拟开发一种时尚新产品。若开发成功，则能获利600万元；若失败，则将损失300万元的开发投资。该企业应如何决策？分析：显然，企业决策的关键在于他对开发成功可能性大小即概率的预测，即有多大的胜算。那么，成功概率至少要达到多少企业才可能选择开发呢？**例题之解答设开发成功的概率为P，那么不成功的概率则为(1-P)，相应的期望值E为

3、：E=600P+(-300)(1-P)=900P-300要开发至少得E0，即900P-3000，得到：P0.33这里P=0.33被称为转折概率，因为成功概率超过它就可开发，反之不应开发。实际预测的概率与转折概率有什么关系呢？显然，如果预测概率离转折概率越远，那么敏感性将越弱，决策稳定性将越强；离转折概率越近，敏感性将越强，稳定性将越弱。**例题之解答作为衡量预测概率与转折概率之间关系的一个指标，引入一个新概念：敏感系数敏感系数=转折概率/预测概率敏感系数越接近于1，决策的敏感性越强，稳定性越差，风险越大。敏感系数越远离1，决策的敏感性越弱，稳定

4、性越强，风险越小。例：预max.book118.com/0.7=0.48；预max.book118.com/0.4=0.83；说明后者的敏感性更强。**(三)不确定型决策方法对于不确定型决策，决策者无法预测自然状态发生的概率，因此，不确定性很大，决策的主观性也会更大。以下一些方法可供参考。1、最大最小值法2、最小后悔值法3、机会均等法**1、最大最小值法属于保守型决策者常用的一种方法。又称悲观决策法。是坏中求好，即先从每个方案中选择一个最小的损益(最坏的结果)，然后从中选择一个相对最大者(坏中求好)，其所对应的方案就是较好方案。**最大最小法之

5、例题某企业拟对A、B、C、D四种投资计划作出决策。根据预测将会有三种自然状态，损益值如下（单位：万元）：销路好销路一般销路差A2000800-100B1000500-60C2500600-80D1500700-50**例题解答销路好销路一般销路差A2000800-100B1000500-60C2500600-80D1500700-50**2、最小后悔值法这是一种以各方案的机会损失的大小判断优劣的方法。在决策中，当某种自然状态出现时，决策者必然希望选择当时最满意的方案，若决策者未选择这一方案，则必然会感到后悔。最小后悔值法就是希望这种后悔程度最小

6、。把实际选择方案与应该选择的方案的损益值之差称为后悔值。最小后悔值法就是先确定各方案的最大后悔值，然后从这些最大后悔值中选择一个最小值，该最小值所对应的方案就是令人满意的方案。**最小后悔值法举例以最大最小值法时的例子来说明。首先，找出各状态下的最好结果。销路好销路一般销路差A2000800-100B1000500-60C2500600-80D1500700-50**其次，用不同状态下其他数值减去相应状态最好的数值，其差为后悔值。再次，在每个方案里找一个最大的后悔值。最后，从这些最大后悔值里选择最小值，其对应方案即为满意方案。后悔值表销路好销路

7、一般销路差最大后悔值A500050500B1500300101500C020030200D100010001000**3、机会均等法决策者假定每种自然状态发生的概率都是一样的，然后象风险型决策一样计算各方案的期望值，根据期望值进行选择。例：仍以最大最小法的例子数据说明。由于有三种状态，那么假定每种状态的概率为1/3，那么：**销路好1/3销路一般1/3销路差1/3A2000800-100B1000500-60C2500600-80D1500700-50A方案期望值=1/3(2000+800-100)=900万元B方案期望值=1/3(1000+5

8、00-60)=480万元C方案期望值=1/3(2500+600-80)=1007万元D方案期望值=1/3(1500+700-50)=717万元C方案期