我国石油价格走势实证分析

《我国石油价格走势实证分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、我国石油价格走势实证分析//.paper.edu.cn-<1-中国科技论文在线我国石油价格走势实证分析高荣义*作者简介：高荣义（<1984-），男，硕士研究生，主要研究方向：能源经济（武汉理工大学能源与动力工程学院，武汉430063）摘要：石油是当今世界最为重要的基础能源和化工原料，它关系着国民经济振兴与国家经济安全。石油价格的波动对国内的政治、经济形势起着举足轻重的作用。ARMA模型能较好的预测金融时间序列的动态规律，本文利用ARMA模型对75个样本数据进行了拟合，并将其与实际值比较，在短期内效果良好。关键词：石油、天然气能；走势；ARMA模型；石油价格中图分

2、类号：TE0<1EmpiricalanalysisonoilpricetrendinchinaGaoRongyi(EnergyandPowerEngineeringSchool,WuhanUniversityofTechnology,Wuhan430063)Abstract:Nowadays,petroleumisthemostbasicenergysourcesandchemicalproduction.Itrelatedtonationaleconomicrevitalizationandnationaleconomicsecurity.Thefluctua

3、tionofoilpricesplayedanimportantroletothedomesticpoliticalandeconomicsituation.ARMAmodelcanbetterpredictthedynamiclawsoffinancialtimeseries，inthispaper,75samplesdatawerefitted,andComparingitwiththeactualdata,itgetsgoodeffectintheshortterm.Keywords:oil、gasenergy;trend;ARMAmodel;oilpri

4、ce0引言石油是当今世界最为重要的基础能源和化工原料，它关系着国民经济振兴与国家经济安全。随着全球经济一体化进程的加快，世界石油市场的竞争日益激烈，对石油的争夺已成为当今世界矛盾的焦点之一。目前就国内情况来看，随着经济的快速发展和工业化进程的加快，石油需求逐年上升，现已成为世界第二大石油消费国和进口国，石油对外依存度相当高。并且由于石油工业属于上游产业，国际油价的波动会通过我国石油定价机制的传导对国民经济各个行业造成影响。石油价格波动是其最具有特色的风险之一[<1]。国际石油价格的波动对国内的政治、经济形势起着举足轻重的作用。因此，各国政府都试图控制和左右国际石

5、油定价机制，用低成本利用国际石油资源以保证国内石油市场的稳定。深入分析石油价格的走势，对于提出有效的应对策略，保证我国国民经济稳定、快速、持续增长具有重要的理论和现实意义。<1ARMA模型ARMA模型是一类常用的随机模型，由博克思、詹金斯创立，亦称B-J方法。他是一种精确度较高的时序短期预测方法，其基本思想是：某些时间序列是依赖于时间t的一组随机变量，构成该时序的单个序列值，虽然具有不确定性，但整个序列的变化却有一定的规律性，可以用相应的数学模型描述。//.paper.edu.cn-2-中国科技论文在线<1.<1自回归模型（AR）如果时间序列yt是它的前期和随机

6、项的线性函数，即可表示为：yt=Ф<1yt-<1+Ф2yt-2+…+Фpyt-p+ut上式为p阶自回归模型，记为AR(P)。实参数Ф<1，Ф2，…，Фp称为自回归系数，是模型的待估参数，随机项ut是相互独立的白噪声序列。<1.2移动平均模型（MA）如果时间序列yt是它的当期和前期的随机误差项的线性函数，即可表示为：yt=εt+θ<1εt-<1+…+θqεt-q则称该时间序列yt是移动平均序列，上式为q阶移动平均模型，记为MA(q)。实参数θ<1，…，θq为移动平均系数，是模型的待估参数。<1.3自回归移动模型（ARMA）如果时间序列yt是它的当期和前期的随机误差

7、项以及前期值的线性函数，即可表示为：yt=Ф<1yt-<1+Ф2yt-2+…+Фpyt-p+εt+θ<1εt-<1+…+θqεt-q则称该时间序列yt是自回归平均序列模型，上式为（p、q）阶的自回归移动平均模型，记为ARMA（p、q）。Ф<1，Ф2，…，Фp为自回归系数，θ<1，…，θq为移动平均系数，都是待估参数[2]。2我国石油价格的ARIMA模型建立与预测本文对我国石油价格进行预测研究，以我国石油价格的时间序列建立ARIMA模型。2.<1数据的选取及平稳化处理本文选取以原油现货价格作为我国石油价格水平的代表，数据来源于美国能源情报署(tonto.eia.d

8、oe.gov)，其公布的