图灵数学·统计学丛书38-金融工程原理-[美]萨利赫·n·内夫茨-陈典发(译)-人民邮电出版社-2009

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1、[GeneralInformation]书名=金融工程原理作者=SalihN.Neftci编著页数=509出版社=人民邮电出版社出版日期=2009.11SS号=12402728DX号=000006816606url=http://www.zhizhen.com/book/84cce649d571354c063bfd778d4146ad封面书名版权前言目录第一章引言1.1货币市场问题1.2税收例子1.3一些忠告1.4结论参考文献案例分析第二章市场，参与者与惯例概述2.1导论2.2市场2.3参与者2.4交易机制2.5市场惯例2.6工具2.7头寸2.8辛迪加过程2.9结论参考文献习题第三章

2、现金流工程与远期合约3.1导论3.2合成工具3.3远期合约3.4货币远期3.5合成和定价3.6合约方程3.7应用3.8“更好”的合成工具3.9期货3.10远期惯例3.11结论参考文献习题案例分析第四章简单利率衍生工具的金融工程4.1导论4.2libor和其他基准利率4.3远期贷款4.4远期利率协议4.5期货：欧洲货币合约4.6现实中的复杂性4.7远期利率和期限结构4.8惯例4.9一个题外话：剥离4.10结论参考文献习题第五章互换工程简介5.1引言5.2工具：互换5.3互换的类型5.4利率互换金融工程5.5互换的用途简介5.6互换机制的新问题5.7一些惯例5.8货币互换和FX互换5.9

3、术语5.10结论参考文献习题第六章金融工程的回购市场交易策略6．1引言6．2回购6．3回购的类型6．4股票回购6．5回购市场交易策略6．6用回购进行合成6．7结论参考文献习题案例分析第七章动态复制方法与合成7．1引言7．2一个例子7．3静态复制方法的回顾7．4特定合成7．5动态复制的原理7．6一些重要条件7．7现实生活中的复杂性7．8结论参考文献习题第八章期权的交易机制8．1引言8．2期权8．3期权的定义和符号8．4作为波动性工具的期权8．5期权工具8．6希腊字母和它们的用途8．7现实中的复杂性8．8结论：什么是期权参考文献附录8-1附录8-2习题第九章凸性头寸9．1引言9．2一个难

4、题9．3债券的凸性交易9．4凸性源9．5一种特殊的工具：交叉货可工具9．6结论参考文献习题案例分析第十章期权工程及其应用10．1引言10．2期权策略10．3基于波动率的策略10．4奇异期权10．5报价惯例10．6现实中的复杂性10．7结论参考文献习题第十一章金融工程中的定价工具11．1引言11．2定价方法小结11．3框架11．4一个应用11．5基本定理的推论11．6无套利动态机理11．7定价方法的选择11．8结论参考文献附录ll—1基本定理的简单经济学习题第十二章基本定理的应用12．1引言12．2应用1：MonteCarlo方法12．3应用2：校准12．4应用3：交叉货币12．5结论

5、参考文献习题第十三章固定收入工程的框架13．1引言13．2互换框架13．3期限结构模型13．4期限结构动态机理13．5测度变换技术13．6应用13．7结论参考文献附录13-1习题第十四章波动率工程、波动率互换和波动率交易工具14．1引言14．2波动率头寸14．3波动率支付的不变性14．4纯波动率头寸14．5波动率互换14．6合约的一些应用14．7波动率14．8结论参考文献习题第十五章金融工程的微笑效应15．1引言15．2预备知识15．3微笑一瞥15．4波动率微笑15．5微笑动态机理15．6如何解释微笑15．7与微笑相关的问题15．8交易微笑15．9微笑的定价15．10奇异期权和微笑1

6、5．11结论参考文献习题第十六章信用衍生品如何改变金融工程16．1引言16．2术语和定义16．3信用违约互换16．4总收益互换16．5信用衍生品的用途16．6资产负债表和信用衍生扇16．7结论参考文献习题案例分析第十七章权益工具工程学：定价和复制17．1引言17．2权益17．3权益产品的工程应用17．4证券化的金融工程17．5结论参考文献习题案例研究第十八章一种重要应用：互换期权和按揭贷款18．1引言18．2按揭贷款市场18．3互换期权18．4互换期权的定价18．5按揭贷款支持证券18．6结论参考文献习题案例分析：丹麦抵押债券参考文献索引