macd指标和kdj指标详解-张弛

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1、二零一一年十月MACD指标和KDJ指标详解目录一、技术指标概述二、MACD指标的计算及与股价的对应关系三、KDJ指标的计算及与股价的对应关系一、技术指标概述定义技术指标法，是应用一定的数学公式，对原始数据进行处理，得出指标值，再将指标值绘成图表，从定量的角度对股市进行预测的方法。这里的原始数据包括开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交金额等。K线与技术指标的关系开盘价最高价最低价收盘价成交量成交金额MACDKDJRSIBOLLWMSPSYADL…K线形态技术指标分类和优缺点趋势型指标：MA（移动平均线）、MACD（指

2、数平滑异同移动平均线）超买超卖型指标：WMS（威廉指标）、KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指标）人气型指标：PSY（心理线指标）、OBV（能量潮指标）大势型指标：ADL（腾落指数）、ADR（涨跌比指标）技术指标的分类指标分析法的优点指标分析法的缺点反映了股市某一方面的内涵，克服了定性分析方法的不足，极大提高了具体操作的精确度过分注重价格，对成交量重视不够；具有固定的适应范围和应用条件；二、MACD指标的计算及与股价的对应关系MACD指标的定义MACD指标称为指数平滑异同移动平均线，是趋势型指标的一种。MACD指标利用快

3、速移动平均线和慢速移动平均线，通过双重平滑运算后研判买卖时机。MACD指标的构成MACD指标由正负差（DIF）和异同平均数（DEA）两部分组成，通过二者的差值可计算MACD值（BAR）。DIFDEABARMACD指标的计算——DIF（白线）EMA：收盘价的移动平均值（计算方法类似于均线）DIF=EMA（12）-EMA（26）DIF（白线）的正负决定了收盘价的涨跌DIF（白线）的数值决定了收盘价的涨跌幅度（斜率）收盘价横盘时DIF=0，收盘价上升时DIF>0，收盘价下降时DIF<0对应关系22天26天22天27天24天24天

4、性质1当日DIF（白线）的数值反映了当前收盘价与24天前的收盘价的差值情况性质2若收盘价稳步上涨，则DIF（白线）的数值保持不变22天26天27天24天MACD指标的计算——DEA（黄线）、BAR（柱状线）今日DEA=（2/10）*今日DIF+（8/10）*昨日DEADEA是DIF的移动平均线，变化趋势比DIF迟钝BAR=(DIF-DEA)*2BAR反应了DIF（斜率）的变化速度柱状线的长短与斜率变化的绝对值存在线性相关关系DIF=EMA（12）-EMA（26）22天26天27天24天MACD指标的变量之间的相互关系MAC

5、D指标收盘价DIF（白线）BAR（柱状线）数学角度F(x)F’(x)F’’(x)物理角度S（位置）v（速度）a（加速度）22天26天27天24天MACD指标的应用法则及其逻辑应用法则1：根据DIF和DEA的取值和相互关系进行判断DIF和DEA都是正值，属于多头市场DIF向上突破DEA是买入信号DIF向下突破DEA视作收盘价的短暂回落DIF和DEA都是正值说明收盘价处于上升阶段（斜率为正）DIF向上突破DEA说明收盘价开始加速上升，突破点表示最新收盘价的斜率超过了最近一段时间的平均斜率DIF向下突破DEA说明收盘价的上升趋势

6、趋缓技术指标K线形态22天27天当DIF>0时，形成金叉则买入当DIF<0时，形成死叉则卖出股票处在上升过程时，当出现加速上升则买入股票处在下降过程时，当出现加速下降则卖出指标逻辑：趋势确认后的追涨杀跌（适用于趋势明确的市场中）指标应用空头市场中的死叉实例：加速下跌过程中产生死叉22天26天27天24天应用法则2：根据指标背离情况进行判断顶背离：股价创新高，DIF未创新高底背离：股价创新低，DIF未创新低趋势反转信号虽然股价持续上涨，但是斜率逐步降低，即上涨势头趋缓虽然股价持续下跌，但是斜率逐步降低，即下跌势头趋缓指标逻辑

7、：一波趋势中的股价变化势头放缓，则意味着趋势方向即将改变实例：跌势趋缓导致的底背离三、KDJ指标的计算及与股价的对应关系KDJ指标的定义KDJ指标称为随机指标，是超买超卖型指标的一种。KDJ指标反映了价格走势的强弱和波段的趋势，对于把握中短期的行情走势十分敏感。KDJ指标的构成KDJ指标由K值、D值和J指标三部分构成，分别用白色线、黄色线和紫色线表示。K值D值J指标KDJ指标的计算——K值（白线）RSV：当日收盘价在最近一段时间股价运行区间内所处的位置；今日K值=2/3*昨日K值+1/3*今日RSV值收盘价连续创新高时，K

8、值（白线）趋近于100对应关系收盘价连续创新低时，K值（白线）趋近于0KDJ指标的计算——D值（黄线）、J指标（紫线）今日D值=2/3*昨日D值+1/3*今日K值D值是K值的移动平均线，变化趋势比K值迟钝J指标=3*D值-2*K值J指标是K值和D值的修正值，对股价变化最敏感KDJ指标的应用法则及其逻辑应