期货计算题型 microsoft word 文档

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1、（一）分析计算题161．某工厂预期半年后须买入燃料油126000加仑，目前价格为0．8935美元／加仑，该工厂买入燃料油期货合约，成交价为0．8955美元／加仑。半年后，该工厂以0．8923美元／加仑购入燃料油，并以0．8950美元／加仑的价格将期货合约平仓，则该工厂净进货成本为()美元／加仑。A．0．8928B．0．8918C．0．894D．0．8935162．某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买人10手(10吨)大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨再次买人5手合约，当市价反弹到()元／吨时才可以避免损

2、失。(不计税金、手续费等费用)A．2010B．2015C．2020D．2025163．假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的厣系数分别为1．2，0．9和1．05，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的母系数为()。A．1．05B．1．15C．1．95D．2164．某套利者以63200元／吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的结果为()。A．价差扩大了100元／吨，盈利500元B．价差扩大了2

3、00元／吨，盈利1000元C．价差缩小了100元／吨，亏损500元D．价差缩小了200元／吨，亏损1000元165．若A股票报价为40元，该股票在2年内不发放任何股利；2年期期货报价为50元。某投资者按10％年利率借4000元资金(复利计息)，并购买该100股股票；同时卖出100股2年期期货。2年后，期货合约交割，投资者可以盈利()元。A．120B．140C．160D．180166．1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是()。A．3月份

4、铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元／吨B．3月份铜合约的价格下跌了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变C．3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨D．3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨167．3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买人8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元／吨、1750元／吨和1760元／吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元／吨、1760元／吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影

5、响的情况下，该投机者的净收益是()元。A．160B．400C．800D．1600168．6月5日某投机者以95．45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU．RIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95．40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()美元。A．1250B．-1250C．12500D．-12500169．某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为()。A．63元，52元B．63元

6、，58元C．52元，58元D．63元，66元170．某投资者在5月份以4．5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是()美元／盎司。A．0B．0．5C．1D．1．5（二）四、分析计算题161．某工厂预期半年后须买入燃料油126000加仑，目前价格为0．8935美元／加仑，该工厂买入燃料油期货合约，成交价为0．8955美元／加仑。半年后，该工

7、厂以0．8923美元／加仑购入燃料油，并以0．8950美元／加仑的价格将期货合约平仓，则该工厂净进货成本为()美元／加仑。A．0．8928B．0．8918C．0．894D．0．8935162．某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买人10手(10吨)大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨再次买人5手合约，当市价反弹到()元／吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)A．2010B．2015C．2020D．2025163．假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股