金融计量学 习题3答案

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1、金融计量学习题三一、填空题：1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。7．在用一个时间

2、序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。8．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。二、单项选择题：1.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。A．1阶单整   B．2阶单整   C．K阶单整   D．以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定

3、成立D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。ADF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验4．有关EG检验的说法正确的是（A）。A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系(与A重复) 三、多项选择题：1.平稳性检验的方法有（ABCD）。A.散点图 B.自相关函数检验  C.单位根检验 D. ADF检验2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。A．均值函数不再是常数B．方差函数不再是常数C

4、．自协方差函数不再是常数D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3．随机游走序列是（BD）序列。A．平稳序列B．非平稳序列C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列4．下面可以做协整性检验的有（CD）。ADF检验B．ADF检验C．EG检验D．Johansen检验5．有关DF检验的说法正确的是（BC）。A．DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”B．DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”C．DF检验是单侧检验D．DF检验是双侧检验三、计算题1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型：其中，M为货币供应量，Y为国内生产总值，P为

5、价格总指数。C、I分别为消费和投资。（1）指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。2、有如下AR（2）随机过程：该过程是否是平稳过程？解：特征方程为，特征方程的根都在单位圆外，所以该过程是平稳的。3、求MA（3）模型的自协方差和自相关函数。解：，，