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时间:2018-07-31
《金融计量学 习题3答案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、金融计量学习题三一、填空题:1.平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。2.单位根检验的方法有:__DF检验________和___ADF检验_______。3.当随机误差项不存在自相关时,用_____DF检验_____进行单位根检验;当随机误差项存在自相关时,用__ADF检验__进行单位根检验。4.EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。5.DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。6.协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。7.在用一个时间
2、序列对另一个时间序列做回归时,虽然两者之间并无任何有意义的关系,但经常会得到一个很高的的值,这种情况说明存在__伪回归_问题。8.建立误差校正模型的步骤为一般采用两步:第一步,____建立长期关系模型________________;第二步,___建立短期动态关系即误差校正方程___。二、单项选择题:1.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为(A)。A.1阶单整 B.2阶单整 C.K阶单整 D.以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的,则(D)。A.这两个变量一定存在协整关系B.这两个变量一定不存在协整关系C.相应的误差修正模型一定
3、成立D.还需对误差项进行检验3.当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验是由(B)来实现。ADF检验B.ADF检验C.EG检验D.DW检验4.有关EG检验的说法正确的是(A)。A.拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B.接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C.拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D.接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系(与A重复) 三、多项选择题:1.平稳性检验的方法有(ABCD)。A.散点图 B.自相关函数检验 C.单位根检验 D. ADF检验2.当时间序列是非平稳的时候(ABCD)。A.均值函数不再是常数B.方差函数不再是常数C
4、.自协方差函数不再是常数D.时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3.随机游走序列是(BD)序列。A.平稳序列B.非平稳序列C.统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D.统计规律随时间的位移而发生变化的序列4.下面可以做协整性检验的有(CD)。ADF检验B.ADF检验C.EG检验D.Johansen检验5.有关DF检验的说法正确的是(BC)。A.DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”B.DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”C.DF检验是单侧检验D.DF检验是双侧检验三、计算题1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型:其中,M为货币供应量,Y为国内生产总值,P为
5、价格总指数。C、I分别为消费和投资。(1)指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。(2)写出简化式模型,并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。2、有如下AR(2)随机过程:该过程是否是平稳过程?解:特征方程为,特征方程的根都在单位圆外,所以该过程是平稳的。3、求MA(3)模型的自协方差和自相关函数。解:,,
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