1、2010年银行从业《风险管理》预热试题及答案一一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。A.存贷利差B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【
2、B 】。A.0.114B.0.087C.0.295D.0.0875.上题中投资者的标准差为：【 B 】。A.0.12B.0.06C.0.12D.0.126.如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【 B 】。A.150B.161C.173D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。【 C 】。A.701B.705 C.704 D.720 8.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万
3、贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。 A.第一笔 B.第二笔 C.相等D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的
4、管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【 A 】。A.违约时的债务账面价值B.违约时债务的市场价值C.以上任何一种都可以D.以上都不对22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【 A 】。A.由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构提供D.以上都不是23.衡量线性相关的统计量是：【 C 】。A.均值B.方差C.相关系数D.以上都不是24.CreditMetrics模型本质上
5、是一个：【 A 】。A.VaR模型B.信用评分模型C.线性回归模型D.以上都不是25.CreditRisk+模型认为贷款组合服从的分布是：【 C 】。A.均匀分布B.二项分布C.泊松分布D.正态分布26.压力测试是为了衡量：【 B 】。A.正常风险B.极端情况的风险C.风险价值D.违约概率27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【 A 】A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级C.A和B相结合D.以上都不是28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【 D 】A.经营绩效类指标B.资产质量类
6、指标C.审慎经营类指标D.竞争能力指标29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【 A 】。A.0.5B.0.08C.0.2D.0.1330.以下关于贷款转让的论述，正确的是:【 D 】。A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D.以上都正确41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【 A 】。A.市场风
7、险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaRB.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaRC.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaRD.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR42.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【 D 】。A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长度C.以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D.存在相当程度的模型风险43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期1
