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1、李时银计划近期编写的研究生用教材<<金融数学与金融工程>>（目录）第一篇：随机动态系统数学基础第一章Brown运动数学模型（Wiener过程）第二章Ito微积分理论第三章Ito随机微分方程第四章Poisson与Cox过程，Ito-Skorohod随机微分方程第五章Girsanov变换，鞅，鞅表示定理第六章抛物型偏微分方程及其解法，特殊函数及应用第七章分布函数逼近（Edgeworth级数）第八章随机最优控制（HJB方程），随机动态规划第二篇：金融经济学第一章收益，风险与投资者行为第二章效用函数理论第三章静态投资组合优化理论第四章动态投资组合优化理论第五章资本资产定价模型（CAP
2、M）第六章套利定价理论（APT）第七章期权定价基本理论第三篇：衍生证券定价方法与公式第一章衍生证券介绍（远期，期货，互换，期权等）第一章套利定价方法（B-S方程），期权的复制组合第二章风险中性期望折现方法（鞅方法），B-S公式第三章Merton的跳跃扩散模型与公式第四章多资产期权及其定价方法第五章路径依赖期权及其定价方法第六章其他新型期权介绍第七章数值定价方法第四篇：利率衍生证券定价理论第一章利率模型（即期利率，远期利率，到期收益率等）第二章债券定价理论第一节单因素模型第二节多因素模型第三节跳跃扩散模型第四节远期测度模型第三章利率衍生产品及其定价方法第一节利率期货定价第二节利
3、率互换定价第三节利率期权定价第四节债转股等其它衍生利率产品第五篇：信用风险衍生产品及其定价方法第一章信用风险衍生产品介绍第二章结构方法（Merton方法）第一章简化方法（Poisson，Cox过程方法）第二章混合模型方法第三章数值计算程式第四章信用等级方法第五章信用相关模型第六章Copulas方法第六篇：美式期权定价理论第一章最优执行边界基本性质第二章定价方程与形式解第三章永久美式期权的解第四章数值寻优方法第五章其它方法与其它美式衍生产品第七篇：参数估计方法与计算软件使用第一章历史数据采集与统计分析第二章时间序列分析与预测第三章使用Statistica。6第四章隐含波动率计算
4、方法（用Mathematica。5）第五章如何确定风险的市场价格？第六章Matlab。7中的金融工具箱第八篇：非完全市场与不完全信息下的金融理论第一章有交易费用的市场第二章有政策法律限制的市场第一章随机波动率市场第二章随机漂移率市场第三章考虑跳跃风险市场价格的市场第九篇：期权博弈和金融博弈第一章期权博弈原理第二章银行与企业的期权博弈第三章银行破产决策的期权博弈第四章企业发行债务的期权博弈第五章金融政策决策者与投资者的博弈第六章国际金融博弈第十篇：衍生证券定价理论在保险精算中的应用参考书（研究生必修）1．李时银，《期权定价与组合选择》，厦门大学出版社，20022．郭多柞，《数理
5、金融》，清华大学出版社，20063．陈松男，《金融工程学》，复旦大学出版社，20024．Steven.E.Shreve,<>,Springer,20045.Steven.E.Shreve,<>Springer,19986.Steven.E.Shreve,<>,Springer,1988,5.金治明，《数学金融学基础》，科学出版社，2006，6.陈学斌，《金融博弈论》，复旦大学出版社，2
6、0077.高鸿业，《研究生用西方经济学》上，下册，经济科学出版社，20008.Tomasz，R，Bielecki，《CreditRisk：Modeling，ValuationandHedging>>,Springer,20029.Peter,J,Brockwell,<<时间序列的理论与方法》，田铮译，Springer，200310.Manuel，Ammann，《CreditRiskValuation：MethodsModelsandApplication>>,Springer，200111.林元烈，〈〈应用随机过程〉〉，清华大学出版社，200212.AlexandreZieg
7、ler，〈〈AGameTheoryAnalysisofOptions>>,Springer，199813.张维迎，〈〈博弈论与信息经济学〉〉，上海人民出版社,199714.JeanPierreFouque,《DerivativesinFinancialMarketswithStochasticVolatility>>CambridgePress200015.DamianoBrigo,<>,Springer，200116.Joh
