博时裕富沪深300指数证券投资基金2011年第4季度报告

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1、博时裕富沪深300指数证券投资基金2011年第4季度报告博时裕富沪深300指数证券投资基金2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2012年1月20日9博时裕富沪深300指数证券投资基金2011年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称博时沪深300指数基金主代码050002交易代码050002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年8月26日报告期末基金份额总额14,144,724,458.35份投资目标分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量

3、化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。风险收益特征由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产

4、风险进行实时跟踪控制与管理。基金管理人博时基金管理有限公司9博时裕富沪深300指数证券投资基金2011年第4季度报告基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)1.本期已实现收益-237,237,353.802.本期利润-887,194,196.653.加权平均基金份额本期利润-0.06294.期末基金资产净值9,137,084,881.665.期末基金份额净值0.6460注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余

5、额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-8.82%1.33%-8.66%1.34%-0.16%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基

6、金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。9博时裕富沪深300指数证券投资基金2011年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期汤义峰基金经理2010-3-12-5.52006年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2006年6月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票基金、基金裕泽的基金经理助理、投资经理兼数量化研究员，现任博时沪深300指数

7、基金、博时特许价值基金基金经理。张峰成长组投资总监/基金经理2010-10-11-191988年起先后在HaugenFinancialSystem,花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTENINVESTMENTADVISORS工作。2010年2月加入博时基金管理有限公司，曾任股票投资部总经理。现任成长组投资总监、沪深300基金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国