欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:14555619
大小:283.50 KB
页数:10页
时间:2018-07-29
《特征函数(characteristic function)的性质》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、特征函数(CharacteristicFunction)的性质1.2...3.若Y=aX+b,其中a和b为常数,则4.若X的l阶矩存在,则.注意求导和期望可交换的条件.可利用特征函数求随机变量的各阶矩.5.特征函数具有一致连续性..取则对任意实数t,和有所以,特征函数是一致连续的.引理:狄利克雷积分证明:以下证明.。Th4.1.3(逆转定理)设F(x)和分别为随机变量X的分布函数和特征函数,则对F的任意两个连续点x12、数的连续点集记为,设是的特征函数.当时,由反演公式令在中趋于,则有对,由唯一确定。当时,可令在中单调减的趋于,由的右连续性可知,由唯一确定。Th.若特征函数绝对可积,即则其对应的分布函数为连续型,且密度函数为证明:对,令,根据反演公式有由定理条件可知,单调减的趋于0,而根据的右连续性可知,故有亦即处处连续。对,根据反演公式得令得到;所以,二.多元特征函数若n维随机变量的分布函数为,则定义其特征函数为其中,也称为是随机向量的联合特征函数.Th1.由随机向量的联合特征函数可求出任意个子向量的边缘特征函数.例如性质:反演公式Th2.随机变量X和Y相互独立的充要条件为三3、.n元正态分布随机向量定义1.设则其联合密度为EX=0,cov(X)=In密度函数又可写成称之为标准n元正态分布。Def如果A是阶非奇异阵,是n维实向量,而随机变量X服从n元标准正态分布,则将随机变量所服从的分布成为n元正态分布.易证:.记用记号表示Y服从参数是的正态分布.TH,n元正态分布的概率密度为.Th.n元正态分布的特征函数为证明:首先,对服从标准多元正态分布的随机向量X,其特征函数为根据多元正态分布的定义,存在矩阵A,使得,故所求特征函数为Th.元正态分布的任一维的边缘分布都是元正态分布,其中.证明:的特征函数可以通过在X的特征函数中令得到.又根据,得4、到另外,还可以证明多元正态分布的各种形式的条件分布还是正态分布.Th设,则它们相互独立的充要条件是它们两两互不相关.证明:必要性是显然的.下证充分性.若两两互不相关,则即,所以由多元特征函数的性质可知相互独立.Th对于n维正态随机向量,对作相应的分块则且Th多元正态分布经过任意的线性变换后依然服从多元正态分布.,则推论:Th
2、数的连续点集记为,设是的特征函数.当时,由反演公式令在中趋于,则有对,由唯一确定。当时,可令在中单调减的趋于,由的右连续性可知,由唯一确定。Th.若特征函数绝对可积,即则其对应的分布函数为连续型,且密度函数为证明:对,令,根据反演公式有由定理条件可知,单调减的趋于0,而根据的右连续性可知,故有亦即处处连续。对,根据反演公式得令得到;所以,二.多元特征函数若n维随机变量的分布函数为,则定义其特征函数为其中,也称为是随机向量的联合特征函数.Th1.由随机向量的联合特征函数可求出任意个子向量的边缘特征函数.例如性质:反演公式Th2.随机变量X和Y相互独立的充要条件为三
3、.n元正态分布随机向量定义1.设则其联合密度为EX=0,cov(X)=In密度函数又可写成称之为标准n元正态分布。Def如果A是阶非奇异阵,是n维实向量,而随机变量X服从n元标准正态分布,则将随机变量所服从的分布成为n元正态分布.易证:.记用记号表示Y服从参数是的正态分布.TH,n元正态分布的概率密度为.Th.n元正态分布的特征函数为证明:首先,对服从标准多元正态分布的随机向量X,其特征函数为根据多元正态分布的定义,存在矩阵A,使得,故所求特征函数为Th.元正态分布的任一维的边缘分布都是元正态分布,其中.证明:的特征函数可以通过在X的特征函数中令得到.又根据,得
4、到另外,还可以证明多元正态分布的各种形式的条件分布还是正态分布.Th设,则它们相互独立的充要条件是它们两两互不相关.证明:必要性是显然的.下证充分性.若两两互不相关,则即,所以由多元特征函数的性质可知相互独立.Th对于n维正态随机向量,对作相应的分块则且Th多元正态分布经过任意的线性变换后依然服从多元正态分布.,则推论:Th
此文档下载收益归作者所有