衍生产品交易主协议 定稿)

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1、衍生产品交易主协议编号：上海浦东发展银行对机构客户衍生产品交易主协议第22页共22页衍生产品交易主协议衍生产品交易主协议客户：上海申克机械有限公司银行：为明确银行与客户之间衍生产品交易项下的权利和义务，交易双方在平等、自愿、协商的基础上，签订本主协议：1.定义及解释1.1在本主协议中，下列词语有如下定义：“利率衍生产品交易”包括但不限于：利率互换交易（IRS）、远期利率协议交易（FRA）、利率期权交易及其组合而成的交易。“债券衍生产品交易”包括但不限于债券远期交易、债券期权交易。“汇率衍生产品交易”包括但不限于货币掉期交易、外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易及其组合而

2、成的交易。“信用衍生产品交易”包括但不限于信用违约互换（CDS）、总收益互换（TRS）。其中信用违约互换是指交易双方签订的一方向另一方就参考债务的面值或本金损失提供保护的协议。总收益互换是指交易双方约定将各自参考债务所产生的全部收益进行交换的协议。“《衍生产品交易风险揭示及客户确认函》”为银行向客户出具，客户向银行签署并提交的，客户就交易状况、交易风险等情况予以确认，声明具备交易风险认知能力和风险自担能力的声明文件。其格式由本主协议附件（一）列明。“金融衍生产品交易（简称“交易”）”就本主协议而言，指交易双方以一对一方式达成的，根据交易双方约定适用本主协议的，按照交易双方的

3、具体要求拟定交易条款的金融衍生合约，以及第22页共22页衍生产品交易主协议交易双方约定适用本主协议的其他金融合约，包括但不限于符合上述条件的利率衍生产品交易、汇率衍生产品交易、债券衍生产品交易、信用衍生产品交易、黄金衍生产品交易，以及前述金融衍生产品交易的组合。“交易双方”在具体交易项下，指受本主协议约束的双方当事人。“交易一方”系指交易双方中的任何一方。“交易文件”系指交易双方交换的用以确认或证明交易的文件或其他书面证据，包括但不限于交易指令授权函、交易证实书、电子邮件、电报、电传、传真、合同书和信件等。“《交易指令授权函》”系指交易双方在叙做交易前，客户根据银行要求向银

4、行提交的，就每笔交易的交易品种、币种、金额、价格和期限等条件进行约定并预先向银行授权的文件。“《交易证实书》”系指交易双方就每笔交易达成后形成的，确认每笔交易的交易品种、币种、金额、价格和期限等条件的文件。“监管部门”系指包括但不限于中国人民银行、中国银行业监督管理委员会及外汇管理局等相关部门。为本主协议之目的，还包括该等监管部门的下属分支机构“其他债务文件”系指客户作为债务人与包括银行在内的任何第三方在本主协议签署前或签署后达成的，包括但不限于：授信协议、贷款合同、债券其及担保文件等债权债务关系文件。“提前终止日”系指按本主协议第15.1条规定所确定的日期。“提前终止应付

5、额”系指银行按照以下公式计算并确定的一个单项的净支付的数额：提前终止应付额=所有被终止交易第22页共22页衍生产品交易主协议的公允市场价值总和+客户应向银行支付而未支付的款项-银行应向客户支付而未支付的款项“受影响交易”系指当发生本主协议规定的终止事件时，本主协议项下届时存续的受该等终止事件影响的全部交易。“违约事件”系指根据本主协议第11条规定，被确定为“违约事件”的任一事件。“营业日”指下列日期：对于任何付款而言，为银行正常营业的日期（不含法定节假日）；对于任何交付而言，为交付行为发生地登记托管结算机构营业的日期（不含法定节假日）；对于通知或通讯而言，为接收方提供的通知

6、地址中指定城市的银行或其分支机构正常营业的日期（不含法定节假日）。“本主协议”系指连同协议及其附件、《衍生产品交易风险揭示及客户确认函》、《交易指令授权函》、《交易证实书》在内的所有文件及由交易双方以书面形式不时对上述文件的补充和修正。“终止事件”系指根据本主协议第13条规定，被确定为“终止事件”的任一事件。“被终止交易”系指就一个提前终止日而言，若其因为违约事件而产生，则为本主协议下届时存续的全部交易；若其因为终止事件而产生，则为本主协议下届时存续的全部受影响交易。“账户”系指客户于银行处开立的一个或多个账户。客户未经银行事先书面同意，不得变更其本主协议中指定的账户（如有

7、）。“不可抗力事件”系指本主协议第18条所规定的事件。“中国法律”系指中华人民共和国境内（就本主协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）第22页共22页衍生产品交易主协议有效施行的法律、法规、规章，以及具有立法、司法或行政管理权限或职能的机构依法发布的具有普遍约束力的规范性文件。“法律”系指宪法、条约、法律、法规、规章、条例，规则、规定，以及任何具有立法、司法或行政管理权限或职能的机构依法发布的且具有现行有效的普遍约束力的命令、解释、许可、通知、判决、裁决、禁止令等规范性文件。1.1本主协议各标题