报价回购操作手册----

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1、新一代Unix版报价回购业务操作指引技术文档文档状态[√]初稿[]评审通过[]修改[]发布[]作废文档标识新一代UNIX版报价回购业务操作指引当前版本V1.0作者廖仕春部门/厂商质量控制部完成日期2011-07-01版本号作者操作日期说明V1.0廖仕春创建2010-07-01目录1引言32报价回购报盘机的配置和使用43报价回购参数设置63.1价回购总额度设置63.2报价回购品种额度设置73.3报价回购品种总额度设置83.4报价回购巨额购回设置93.5自动续作取消截止时间93.6回额额度与标准券比例104报价回购协议维护104.1客户报价回购协议维护105报价回购债券质押出入库11

2、5.1报价回购债券质押116报价回购交易126.1报价回购申报126.2报价回购展期续约申报146.3报价回购提前终止156.4展期续约终止166.5报价回购预约提前终止176.6报价回购撤销预约提前终止186.7预约提前终止自动申报197报价回购查询207.1报价回购成交情况统计207.2报价回购信息查询217.3报价回购业务统计表227.4报价回购当日监控227.5报价回购质押券监控237.6新立回购表247.7回购到期表247.8未到期回购利息计提表257.9未来到期日信息查询257.10报价回购历史查询267.11额度强制回收监控271引言2008年，我国股市受全球金融危

3、机影响大幅下跌，持续低迷，客户资金纷纷从股票市场“出逃”。以国信证券为例，2008年客户保证金余额从高峰期的700亿元最低降至290亿元，降幅达59％。调查显示，很大一部分资金流向了低风险、高流动性的银行现金理财产品。由于证券公司传统业务中没有类似的产品，因此大量客户资金频繁进出证券公司和银行，这既给客户带来不便，也使证券公司流失了客户资产。在这种背景下，国信证券开始思考开发此类产品的可行性。债券质押式报价回购业务（以下简称“报价回购”）是国信证券从市场的需要和客户的需求出发，以现行债券质押式回购为基础，与上交所和登记结算公司上海分公司共同探索开发的金融服务产品。1报价回购报盘机

4、的配置和使用Ø报价回购报盘和普通交易报盘相区分，采用单独报盘方式：1）报价回购只有委托库和确认库（都为repo_quote_ordwth表）。2）报价回购使用专门的虚拟席位，席位名称固定为“BJHGXW”；自营和非自营的客户在报价回购的业务中，委托和报送的还是它们自己股东下的席位。Ø使用补丁包中报价回购的报盘机（报价回购使用单独的报盘机）。Ø报价回购的基本配置和普通的是一样的（修改XP,队列等报盘机的配置）.委托时根据此设置,修改此标志的报盘席位；根据此特殊席位将委托信息发送到指定XP队列;报盘程序从指定XP队列上获取委托信息,发送到对应的报价回购业务接口.Ø报价回购报盘柜台系统

5、的配置：1）报盘队列的配置：添加一条上海A席位为“BJHGXW”的记录。2）交易接口的配置：报价回购的接口类型为”BJHG”,如下图：Ø报盘机的启动如图：报价回购只有委托和确认。1报价回购参数设置1.1价回购总额度设置【报价回购总额度设置】菜单，可以查看对手方账户的基本情况，包括对手方证券账户、对手方席位代码、证监会审批额度、质押库总额度。其中可以通过本菜单设置证监会审批额度。涉及表：BJ_SUMBOND1.1报价回购品种额度设置【报价回购品种额度设置】菜单可以用于设置品种的“到期年收益率”、“提前终止年收益率”、“品种额度”、是否可展期、是否可交易。报价回购的品种包括1天期（2

6、05001）,7天期（205007），14天期（205014），28天期（205028），91天期（205091）。涉及表：BJ_BOND1.1报价回购品种总额度设置该菜单是对品种额度进行修改的功能，需要进行严格的复核操作（当修改后品种总额度达到某个额度时，则需要另外一个操作员进行复核）。1.1报价回购巨额购回设置【报价回购巨额购回设置】用于控制巨额购回，当提前终止委托额度大于本菜单设置的值，将会被限制。巨额购回设置从类别上分“额度控制”和“比例控制”。“额度控制”：不允许单笔提前终止额度大于设置数。“比例控制”：不允许当日累计提前终止额度大于设置比例。巨额购回设置从优先级别上分

7、“总额控制”和“品种控制”。其中“总额控制”优先于“品种控制”，即两者同时设置时，以“总额控制”为标准。预约额度上限用来设置预约提前终止上限额度，该额度用来控制预约执行日该品种的最大终止额度，超过该额度时，拒绝预约到该日。涉及表：BJ_BONDCTRL.1.2自动续作取消截止时间【系统公共参数设置】中子项【自动续作取消截止时间】，该设置用来控制取消自动续作的时间，当日超过该设置时间后，不允许客户做自动续作终止。1.1回额额度与标准券比例【系统公共参数设置】中子项【回额额度与标准券