水晶球软件_初级教程.doc

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1、水晶球软件2000专业版(CrystalBall®2000ProfessionalEdition)初级教程摘要加载在微软公司(Microsoft®)的电子表格软件(Excel®)上的水晶球软件2000专业版(CrystalBall®2000ProfessionalEdition)是一个易于使用的软件。它可以帮助你分析与你的电子表格模型相关的风险和不确定性。这个软件包括蒙特卡洛模拟（水晶球）、时间序列预测（水晶球预言家）、最优选择（优化查询）和用来构造定制界面和程序的开发工具箱。由于电子表格缺乏设计和分析可选方案的能力，所以仅用电子表格来估算一个事件发生的概率是不合适的。而加载了水晶球软件的电子

2、表格模型就能具备这样的功能，从而帮助用户洞察模型运行和结果产生的机制。本初级教程通过一个媒体产业的实例来演示蒙特卡洛模拟和时间序列预测工具如何用于一个电子表格模型，为商业决策的内在风险提供更深入的了解和度量。1序言1.1电子表格模型和风险分析风险就是不确定性，是指发生损失、危害和其它不愉快事件的可能性。大多数人偏好低风险，期待成功、收益或其它形式获利的较高概率。举例来说，如果下个月的销售超过一定数额（一种令人愉快的事件），那么这些订单会使存货减少，从而导致商品运送的延迟（一种令人不愉快的事件）。反过来，商品运送的延迟则会导致订单的流失。发生这种情况的可能性就代表了一种风险。当使用电子表格模型时

3、，分析家习惯将那些本来不确定的变量用其平均值或其最佳估计值来输入。这是因为电子表格软件只允许他们在一个单元格内输入一个数值或一个公式。这些“确定的”模型只能产生一个结果。而模型结果将被用作商业或技术决策的根据。为了把握模型中本身存在的那些不确定性，分析家只能通过手工方式来改变模型变量，分析它们对关键结果的影响，来简单地实现“方案分析”。这种方法提供了可能结果的一定范围，但它无法使人得知那些特定结果出现的可能性。管理者经常需要知道那些不确定变量分别取什么值的时候，方案会达到一个最佳情况；或在什么时候，方案会达到一个最差情况；又在什么时候，方案又会达到一个最可能情况。那些包含不确定性因素的实际问题

4、，绝大部分都是很复杂的。为了计算每一种可能发生的结果，就需要将所有输入变量的各种可选数值进行组合。对于复杂的实际问题，这种组合的数量是非常庞大的，很难一一实现。因此在实际问题中，这种办法很难奏效。1.2蒙特卡洛模拟为了解决电子表格模型在风险分析方面存在的局限性，蒙特卡洛模拟是一个现成的办法。由于电子表格软件本身不具有模拟运行和模拟分析的能力，所以用户必须依靠象水晶球软件这样一些加载在电子表格软件上的第三方程序，来扩充电子表格软件的功能。针对电子表格软件，水晶球软件增加了两项功能：一是用概率分布来替代单个数值，二是可以进行模型的随机模拟。通过水晶球软件，可以生成量化的基于概率的电子表格模型，例如

5、可以得到“以75%的概率保证在预算内”或“某一水库装满一亿桶油的可能性有90%”这样的结果。9蒙特卡洛模拟是一项已被确认正确并且行之有效的技术。它只要求计算机具有一个随机数表或一个随机数生成器。我们可以通过数学方法来产生服从某一概率分布的随机数。蒙特卡洛模拟是用一个城市的名字来命名的。这个城市就是摩纳哥的蒙特卡洛，它以充满各种冒险游戏的赌场而闻名，常见的赌博游戏有轮盘赌、投掷骰子、老虎机等。在蒙特卡洛模拟中，为了模拟一个模型，需要随机选择变量的取值，这与赌博中的随机现象很相似。当你投掷一个骰子时，你知道会出现1、2、3、4、5或6中的某一点，但你不知道具体某一次投掷时会出现哪一个点。与投掷骰子

6、相同，随机变量（例如利率、需求量、股价、存货量、每分钟电话呼叫次数）的取值范围是确定的，但在具体某一时间或某一事件时，取到的值是不确定的。模拟可以产生大量的方案，通过分析这些方案，可以深入了解电子表格模型中蕴涵的风险和机理。只要使用得当，蒙特卡洛模拟就能展现非常有价值的视角，而这是确定性模型所得不到的。2水晶球软件2000专业版水晶球软件2000专业版是一个办公软件套件，以基于电子表格的分析工具为特色，包括蒙特卡洛模拟（水晶球）、时间序列预测（水晶球预言家）和最优选择（优化查询）。该套件还包括水晶球和水晶球预言家开发工具箱，采用VBA语言（VisualBasicforApplications）

7、来构建用户界面和程序2.1水晶球水晶球是一个易于使用的电子表格插件，被设计用来帮助不同水平的Excel电子表格用户来进行蒙特卡洛模拟。水晶球可以让用户在不确定性模型变量上定义概率分布，然后通过模拟，在定义的可能范围内产生随机的数值。电子表格用户能产生和分析成千上万种可选的方案，量化任意给定方案的风险水平。水晶球可用于各种现成的或新建的电子表格模型，同时其提供的增强功能不会改变原有电子表格模型中的公