东港学院 金融风险管理复习题

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1、习题课1-5第一章金融风险概述o•重点掌握：o1．金融风险的分类。o2．金融风险产生的原因。o3．信息不对称、逆向选择、道德风险。o•掌握：o1．金融风险的概念。o2．金融风险的特征。o3．银行业风险的主要表现形式。单选题1、按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。oA.国家金融风险B.金融机构风险oC.居民金融风险D.企业金融风险o2、按金融风险的性质可将风险划分为（）。oA.纯粹风险和投机风险oB.可管理风险和不可管理风险oC.系统性风险和非系统性风险oD.可量化风险和不可量

2、化风险o3、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。oA.信用风险B.市场风险oC.操作风险D.流动性风险o4、以下不属于代理业务中的操作风险的是（）oA.委托方伪造收付款凭证骗取资金oB.客户通过代理收付款进行洗钱活动oC.业务员贪污或截留手续费oD.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失o5、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。oA.利率风险B.汇率风险oC.法律风险D.政策风

3、险多选题o1、关于风险的定义，下列正确的是（）。oA.风险是发生某一经济损失的不确定性oB.风险是经济损失机会或损失的可能性oC.风险是经济可能发生的损害和危险oD.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E.风险是一切损失的总称o2、金融风险的特征是（）。oA.隐蔽性B.扩散性oC.加速性D.可控性E.非可控性o3、下列说法正确的是（）。oA.信用风险又被称为违约风险oB.信用风险是最古老也是最重要的一种风险oC.信用风险存在于一切信用交易活动中oD.违约风险只针对企业而言oE.信用风险具有明显的系统性风险特征o

4、4、国家风险的基本特征有（）。oA.发生在国内经济金融活动中oB.发生在国际经济金融活动中oC.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失oD.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失oE.是企业决策失误引发的风险o5、信息不对称又导致信贷市场的_______和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。oA.逆向选择B.收入下降oC.道德风险D.逆向撤资判断题：o1、风险就是指损失的大小。（）o2、不确定性是风险的基本特征。（）o3、控制金融风险就是尽可能消除风险。（）o4、金融风

5、险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（）简答题：o1、简述金融风险与一般风险的比较。o从金融风险的内涵看，其内容要比一般风险内容丰富得多。从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。o2、简论金融风险产生的成因。o答：产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。具体包括：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金

6、融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构经营环境缺陷；（6）金融机构制度不健全；（7）经济体制性原因；（8）金融投机；（9）其他原因。o1.信息不对称，是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。信息不对称的含义有两点：（1）有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的；（2）处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。o金融机构的脆弱性决定于储蓄者、金融机构和借款人的信息不对称。相对于贷款人和借款人对贷款投资项目的风险拥有更多的信息

7、，最终债券人（储蓄者）对贷款用途缺乏了解，由此产生了信贷市场上的“逆向选择”和“道德风险”。o2.逆向选择。“逆向选择”理论在贷款市场上的表现为，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率，这样那些风险低于平均水平的项目，由于借款成本过高就会退出市场，剩下来的愿意支付较高成本的项目一般是风险水平高于平均水平的项目，最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，收益降低，呆账增加。o3.道德风险。道德风险，是指在达成契约后，也就是在合同实施中由于一方缺乏另一方的信息，这是拥有信息方就

8、可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化而损害另一方利益的行为。从银企的债务关系来看，金融自由化以后，银行之间的竞争加剧，各商业银行为了争取客户，会降低对贷款项目的风险审查。企业可能会利用对项目的信息优势，利用银行监管困难的事实，改变贷款用途或做假账转移利润，用破产、合资等方式逃废银行债务。在金融自由化持续一段时间以后，银行的不良资产呈上升趋势。第二章金融风险管理系统o•