a3控指标监管报表编报指引第2号》附件

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1、附件1：证券公司风险控制指标监管报表编制单位：年月日项目行次期初期末预警标准监管标准备注净资本1　　　　净资产2　　　　　净资本/各项风险资本准备之和3　　>120％>100％　净资本/净资产4　　>48%>40%　净资本/负债5　　>9.6%>8%　净资产/负债6　　>24%>20%　自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货注1）/净资本7　　<80%<100%　自营固定收益类证券/净资本8　　<400%<500%　持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名9　　<24%<30%　其中：10　　　　11　　　　12　　　　13　　　　14　　　持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例

2、前五名注215　　<4%<5%　其中：16　　　　17　　　　18　　　　19　　　　20　　　对单一客户融资规模与净资本的比例前五名21　　<4%<5%　其中：22　　　　　　23　　　　　　24　　　　　　25　　　　　　26　　　　　对单一客户融券规模与净资本的比例前五名27　　　<4%　<5%　其中：28　　　　　　29　　　　　　30　　　　　　31　　　　　　32　　　　　接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名33　　　<16%　<20%　其中：34　　　　　　35　　　　　　36　　　　　　37　　　　　388单一集合计划持有的卖出股指期货合约价值总额与该计划持有的权

3、益类证券市值的比例前5名注339　　<16%<20%　其中：40　　　　　　41　　　　　　42　　　　　　43　　　　　44单一集合计划持有的买入股指期货合约价值总额与该计划资产净值的比例前5名注345　　<8%<10%　其中：46　　　　　　47　　　　　　48　　　　　　49　　　　　50单一定向资产管理业务参与股指期货交易持有的股指期货风险敞口与客户委托资产净值的比例前5名注451　　<64%<80%　其中：52　　　　　　53　　　　　　54　　　　　　55　　　　　56单一定向资产管理业务参与股指期货交易须交纳的交易保证金与现金类资产的比例前5名注557　　<80%<100%

4、　其中：58　　　　　　59　　　　　　60　　　　　　61　　　　　62单一限额特定计划参与股指期货交易持有的股指期货风险敞口与该计划资产净值的比例前5名注463　　<64%<80%　其中：64　　　　　　65　　　　　　66　　　　　　67　　　　　68单一限额特定计划参与股指期货交易须交纳的交易保证金与现金类资产的比例前5名注569　　<80%<100%　其中：70　　　　　　71　　　　　　72　　　　　　73　　　　　748注：1、股指期货以买入卖出股指期货合约价值总额计算。2、证券公司委托基金公司进行的特定单一客户投资和委托其他证券公司进行的定向理财投资不受“持有一种权益类证

5、券的市值与其总市值的比例不得超过5％”的限制，不必填报。3、集合计划不含限额特定计划。对于伞型集合计划应按照该计划下的子计划单独进行填报。4、单一定向资产管理业务、单一限额特定计划持有的股指期货风险敞口应将套保、套利、投机为目的参与股指期货交易形成的风险敞口进行合并计算，具体计算方法如下：1）对于以套保、套利为目的参与股指期货交易的，股指期货风险敞口按照套保、套利组合中的“权益类证券市值－卖出股指期货合约价值＋买入股指期货合约价值”的净额计算；2）对于以投机为目的参与股指期货交易的，股指期货风险敞口按照“卖出股指期货合约价值＋买入股指期货合约价值”的总额计算。5、现金类资产是指现金及到期

6、日在一年以内政府债券。6、“证券衍生品”包括：权证、股指期货；权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品及证券公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资（不含购买的证券投资基金、集合理财产品）；固定收益类证券具体包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。7、表中有关前五名的期初数据，是指期末前五名情形所对应的期初数。法定代表人：办公电话：总经理：办公电话：财务负责人：办公电话：移动电话：制表人：办公电话：移动电话：8附件2:证券公司净资本计算表编制单位：年月日单位：元项目行次期初余额期末余额扣减比例应计算的金额期初余额期末余额净资产1　　　

7、　　减：金融资产的风险调整合计2　　　　　1、股票注13　　　　　其中：上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股4　　10%　　一般上市股票5　　15%　　未上市流通的股票6　　20%　　限制流通的股票7　　20%　　持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的8　　40%　　ST股票9　　50%　　*ST股票10　　60%　　已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票11　　80%　　已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票