金融计量经济学 课程讲义 上海师范大学金融学院

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1、《金融计量经济学》《金融计量经济学》课程讲义上海师范大学金融学院100《金融计量经济学》目录第一讲绪论………………………………………………………………………………………………………2第二讲概率分布与假设检验……………………………………………………………………………4第三讲最小二乘估计………………………………………………………………………………………5第四讲最小二乘估计的性质……………………………………………………………………………7第五讲估计模型的诊断……………………………………………………………………………………12第六讲多元回归分析……………………

2、……………………………………………………………………20第七讲不同形式函数的估计……………………………………………………………………………30第八讲虚拟变量…………………………………………………………………………………………………41第九讲模型形式的选择和检验…………………………………………………………………………46第十讲多重共线性……………………………………………………………………………………………51第十一讲异方差……………………………………………………………………………………………………60第十二讲自相关……………………………………………………

3、………………………………………………72第十三讲联立方程模型…………………………………………………………………………………………87100《金融计量经济学》第一课：绪论（03.01）1金融计量经济学实质：在金融中运用计量学知识，类似统计，是一门方法论的学科，是一种分析工具。2金融学趋势：第一、当代金融学数理化，对数学要求比较高。第二、定量化。随着计算机发展，数据越来越齐备，提供从业人员足够信息对一系列金融现象去研究。金融学进入计算机时代，所以更偏向微观化，数量化，数理化，定量化，工程化。3介绍几种金融产品及计算机技术在交易中的运用4统计套利5有关就业6

4、介绍统计软件：EVIEW（针对计量分析）SAS（大型处理系统，主编程）S-plus,guass,minitab,winRAT,R7学习方法：计量的原理，软件的操作方法，重在运用方法8参考资料：平狄克（美）计量经济模型与经济预测机械工业格林（美）计量经济分析中国人民大学伍德里克（美）计量经济学导论：现代观点清华大学高铁梅计量经济分析方法与建模VIEWS应用及实例（二）清华大学张晓峒计量经济学基础南开大学庞皓计量经济学科学出版社Insightful.comr-project.orgpinggu.org9了解计量经济学10简单介绍一些国际上的市场规律11计量

5、经济学研究的对象，三类：时间序列数据（按时间顺序前后排列）、横截面数据（在同一时点上的数据）、混合数据（前两者相加）。100《金融计量经济学》12研究主要过程；1建立假设2收集数据3建立相应数据模型4建立统计或者计量模型5对模型参数进行估计13例题：说明如何进行计量研究。并用R实现。答案：CSt=(UCS*UP+RCS*RP)/CPIINCt=(UInC*UP+RInC*RP)/CPI14介绍R软件15复习概率A求和B概率的数字特征（期望，方差，协方差）100《金融计量经济学》第二课：概率分布与假设检验（03.08）1.为什么S2的分母为n-1X～N(

6、0,2)Ex2=2,E(x)=0,E(x-0)2=2E()2=Es2=E(s2)E=E2.coefficients3.几种分布(正态分布,,t分布,F分布4.假设检验思想:小概率事件发生了,宁愿拒绝原假设.假设前提:样本服从某一分布100《金融计量经济学》第三课：最小二乘估计（03.15）yt=①E(2③cov(①③保持模型平稳性E()=E最小二乘估计2OLS估计2100《金融计量经济学》克莱姆法则:=n(=n(=n=n(==100《金融计量经济学》100《金融计量经济学》第四课：最小二乘估计的性质（03.22）Regression==问题提出：OLS

7、是不是一个好的估计方法性质：BestLinearUnbiasEstimation(最优无偏估计量)Twovariableregression如何评价一个估计量的好坏Standard:A无偏的B有效C最小方差1.Linear线性性===)均值调整值=设===100《金融计量经济学》==设Conclusion:线性性2.无偏性unbiasnessE(=E()=E[=E[E(E(E()=E(=E(=)=100《金融计量经济学》E(=E(=E[]=E[]=E(+E()预估:E(E()=0=1)=1-0=1E()=E[]=E[]=E[]=E[(1-1)]=03.

8、SmallestvarianceD(=D()=D[100《金融计量经济学》=D(=D(=D=2