基于数据挖掘的贷款信用风险评估方法比较研究

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1、管理学硕士学位论文基于数据挖掘的贷款信用风险评估方法比较研究庞立艳哈尔滨工业大学2008年6月国内图书分类号：TP183国际图书分类号：600管理学硕士学位论文基于数据挖掘的贷款信用风险评估方法比较研究硕士研究生：庞立艳导师：徐永仁副教授申请学位级学科、专所在单答辩日授予学位单别业位期位：管理学硕士：管理科学与工程：管理学院：2008年6月：哈尔滨工业大学ClassifiedIndex：TP183U.D.C.：600DissertationfortheMaster’sDegreeinManagementCOMPARATIVESTUDYONLOANCREDI

2、TRISKASSESSMENTMETHODSBASEDONDATAMINGINGCandidate：Supervisor：AcademicDegreeAppliedfor：Speciality：Affiliation：DateofDefence：PangLiyanAssociateProf.XuYongrenMasterofManagementManagementScienceandEngineeringSchoolofManagementJune2008Degree-Conferring-Institution：HarbinInstituteofTechno

3、logy哈尔滨工业大学管理学硕士学位论文摘要东南亚金融危机的爆发使得全球金融市场之间紧密联系、不同市场之间的互相影响、银行风险和金融危机在国际间的传播问题开始引起越来越多的关注。目前，许多金融机构陷入经营困境的主要原因不再是信用风险或市场风险等单一风险，而是由信用风险、市场风险外加操作风险相互交织、共同作用造成的。巴塞尔委员会于1998年推出《有效银行监管的核心原则》，至此，市场风险与信用风险、操作风险一并成为银行监管部门重点关注的对象。2005年11月，巴塞尔委员推出《新巴塞尔资本协议》，新资本协议对银行信用风险管理提出了更高的要求，对数据和量化方法提出了更

4、高的要求。虽然我国商业银行对所面临的市场风险的认识程度有了一定的提高，同时监管部门的监管水平也有了较大程度的提高。但对商业银行所面临的信用、操作和市场这三大主要风险的研究和实践在我国尚处于摸索阶段。个人信用是市场经济的基础；没有个人信用，市场经济便失去了坚实基础。本文以银行贷款的信用风险为核心，主要研究了不同的数据挖掘方法在商业银行贷款信用风险评估中的性能，包括神经网络算法、遗传算法和决策树算法。首先，我们分别用这三种算法构建信用风险评估模型，然后通过模型对贷款数据进行分析，得出信用风险评估结果。最后，对三种模型的测试结果进行比较分析，研究不同的算法在信用风险评

5、估中的性能，得出本文的结论，为银行贷款人员进行贷款信用风险分析提供决策依据。关键词信用风险评估；数据挖掘；人工神经网络；遗传算法；决策树算法-I-哈尔滨工业大学管理学硕士学位论文AbstractSincethe1997SoutheastAsianfinancialcrisis,peoplehavepaidmoreattentiontotheclosecontactofglobalfinancialmarkets,mutualinfluenceamongdifferentmarket,bankingrisksandfinancialcrisis.Atpresen

6、t,themainreasonwhymanyfinancialinstitutionsgetboggeddownintooperatingdifficultiesisnolongercausedbysinglerisksuchasmarketrisk,creditrisk,butbytheplusintertwined,commonfunctionofcreditrisk,marketriskandoperationalrisk.BaselCommitteelaunched"thecoreprinciplesofeffectivebankingsupervisi

7、on"in1998,atthispoint,marketriskandcreditrisk,operationalriskbecometheobjectonwhichbankingsupervisiondepartmentsfocus.November2005,theBaselCommitteelaunched"NewBaselCapitalAccord".NewCapitalAccordputshigherrequirementsonbankcreditriskmanagementanddataandquantitativeapproach.AlthoughC

8、hinesecommer