白银短线交易策略rsi指标研究探析

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1、白银短线交易策略RSI指标研究探析摘　要：无论做何种电子盘交易，收益一定伴随着风险，在不考虑止损和手续费的情况下，可以说有多大的收益就伴随有多大的风险，那么如何减少风险并获得稳定收益，选择合适的交易方法将是非常重要的前提。基于此，以RSI指标为基础，以天通银60分钟行情走势为案例，探讨白银的短线交易策略，以期找到适合的交易方法，使投资者获得持续稳定的盈利。关键词：白银；短线交易；RSI指标；超买超卖中图分类号：F830.9　　文献标志码：A　　文章编号：1000-8772（2012）11-0113-02一、RSI指标基本原理RSI（RelativeStrengthIn

2、dex）指标是一种相对强弱指数，由韦尔斯·王尔德于1978年最早提出，此指标最初广泛应用于期货交易中，现在已成为投资者应用最广泛的技术指标之一。5RSI指标通过统计一段时期内价格或价格指数的涨跌差异来分析市场上多空双方买卖力量的强弱程度，从而判断价格的未来走势。一般而言，某一交易日的收盘价高于上一交易日的收盘价，意味着多空双方中买方力量占据优势，反之则意味着卖方力量占据优势。比较一段时间内各个上涨交易日涨幅之和（或均值）与各个下跌交易日跌幅之和（或均值），便可判断出市场上多空双方哪一方更强。实际运用中，RSI指标值50是市场强与弱的分界线，RSI指标值介于50！80之

3、间时为强，表明市场多方力量强于空方，此时市场适宜做多；RSI指标值介于20～50之间时为弱，表明市场空方力量强于多方，此时市场适宜做空。当RSI指标值介于0～20与80～100之间时，预示着市场处于超买超卖中，表明目前的下跌或上涨行情已经超出了理性的范围，市场行情反转的可能性很大。在白银交易时，初级投资者可以运用RSI指标来指导震荡行情下的短线交易，下面我们来进行具体的案例分析。二、案例分析5白银投资交易应该是合理运用较好的技术方法并及时做到止盈止损来获得阶段性价差的交易。在白银投资市场中，每一时段的价格变化和方向变化由市场来决定，投资者无法决定，但是投资者可以决定自

4、己交易的进场价格和进场仓位。在实际交易中，笔者发现相当一部分投资者习惯短线交易，而大多数白银交易日的行情走势都是震荡行情，因此运用RSI指标在震荡行情下指导交易的成功概率是非常高的，所以运用RSI指标指导实际交易的进场价格与进场仓位是非常有效的。笔者将这套方法总结为一个短线交易的公式：RSI指标+小时级别K线+金字塔做单=稳定套利。下面我们来分析一下该指标在震荡行情下的实战效果：以天通银看盘软件为图示，随机截取一段时期内的现货白银（天通银）60分钟的行情走势图，附图指标为RSI指标（时间范围2012年7月23日16点到2012年8月18日3点，行情小时图），如图1和表

5、1所示。当RSI指标到达20以下时行情属于超卖，可以择机做多；当指标到达80以上时行情属于超买，可以择机做空；当RSI1达到上述界限时，交易盈利成功率可以达到70%左右，而当RSI1和RSI2指标同时达到上述界限时，成功率将会达到90%左右，极少数情况下RSI1、RSI2、RSI3指标同时达到上述界限时，交易盈利成功率可以达到95%左右。从上述分析可以看出，根据小时图RSI指标在20个交易日期间共有16次交易机会，其中亏损的笔数为3次，盈利的笔数为13次，盈利成功率为81.25%，平均单笔净盈利率约为0.72%。因为天通银平台的交易杠杆为12.5倍，所以在天通银交易平

6、台的平均单笔净利润率约为9%。三、RSI指标实战中的注意事项在实战中运用该交易方法时并不能简单地做多和做空，实际所需要注意的要点还有很多，下面把主要的几点讲解如下：51.当白银价格进入超卖和超买区域后，超卖指标区间（0到20）和超买指标区间（80到100）必然对应有价格区间，因此需要分批建仓来寻找相对价格低点和高点，在实践中可以采取经典的金字塔布局分批建仓，例如：实际操作手数为10手，我们可以拿一手为第一批，两手为第二批，三手为第三批，四手为第四批，这样可以呈金字塔布局。分批建仓需要注意的是间隔指标区间下单，一般间隔RSI指标区间以4为宜，例如：第一笔交易可以在RSI

7、指标为20至16区间内下多单，第二笔交易可以在RSI指标为16至12区间内下多单，这样最多四批下单的指标区间范围应在16左右，由于实际下单是以金字塔布局，这样平均建仓价格将会十分接近于相对低点或者高点。2.在分批建仓的同时也要注意分批平仓，一般当RSI指标在50附近就要开始平仓，如果是做多的单子最多可以在指标为70附近最终平仓，如果是做空的单子最多可以在指标为30附近最终平仓。为防止行情反复，一般盈利较低的单子优先处理，盈利较高的单子最后处理，注意点是顺势处理。当熟练掌握分批建仓分批平仓的方法后，该短线交易公式才算是完整的。53.RSI作为相对强弱指