《外汇交易原理与实务》课后习题参考答案

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1、《外汇交易与实务》习题参考答案——基本训练+观念应用（注：以下蓝色表示删减，粉红色表示添加）第一章外汇与外汇市场一、填空题1、汇兑2、即期外汇远期外汇3、比价4、间接标价法5、国际清偿6、外币性普遍接受性可自由兑换性7、国家或地区货币单位8、外汇市场的4个参与者：外汇银行、经纪人、一般客户、中央银行。(原8、9、10删除)二、判断题1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F案例分析：太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USD

2、I=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？解答：⑴为保证人民币收入不受损失，美元价格需提高至：5500/6

3、.46≈851.39（USD）⑵如维持美元价格不变，公司需承担人民币损失为：5500-838.41*6.46=5500-5425.12≈83.87（CNY）第二章外汇交易原理二、填空1、汇率交割日货币之间2、高3、大4、止损位5、买入价卖出价6、大高7、多头8、空头9、售汇10、低9、外汇交易双方必须恪守信用，遵循“一言为定”的原则，无论通过电话或电传，交易一经达成就不得反悔。三、单项选择1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C10、D四、多项选择1、ABCD2、BD3、ABCD4、A

4、BCD5、AC五、判断题1、T2、F3、T4、F5、T案例分析与计算1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具有竞争性？ 甲乙丙USD/SGD1.6150/571.6152/581.6151/5611USD/FPY110.43/49110.42/47110.44/48GBP/USD1.5472/791.5472/801.5473/78EUR/USD1.2153/601.2152/581.2154/59USD/CHF0.849

5、0/970.8492/980.8493/99AUD/USD0.7120/250.7122/260.7119/25解答：买美元最好的价格是丙、乙、丙、丙、甲、乙报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙2.市场USD/JPY=101.45/50，现：A行持美元多头，或市场超买，该行预卖出美元头寸，应如何报价？并说明理由。解答：应比市场价格低。例如：101.40/45。理由：买入价比市场价格低，可减少买入量，卖出价比市场价格低，可增加卖出量，从而减少美元头寸的持有量。3.某日现汇市场美元对日元汇率为USD

6、/JPY：101.55/60。如果A银行持美元多头，或市场已超买，预期美元转跌，该银行须卖出部分或全部美元。银行持有美元多头该银行交易员报出的价格是多少？并说明原因。解答：应比市场价格低。例如：101.50/55。原因：买入价比市场价格低，可减少买入量，卖出价比市场价格低，可增加卖出量，从而减少美元头寸的持有量。4.你希望卖出瑞士法郎、买入日元，市场信息如下：银行USD/CHFUSD/JPYA1.4947/57141.75/05B1.4946/58141.75/95C1.4945/56141.70/

7、90D1.4948/59141.73/93E1.4949/60141.75/85请问：（1）你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元？汇率为多少？（2）你将从哪家银行卖出美元买入日元？汇率又为多少？解答：（1）从C银行，汇率为1.4956。（2）从ABE银行中的任意一家，汇率为141.75。5.你希望卖出澳元、买入港币，市场信息如下：银行AUD/USDUSD/HKYA0.7117/257.8070/80B0.7115/247.8069/79C0.7118/267.8071/81D0.7119/257.80

8、72/80E0.7116/277.8071/78请问：（1）你将从哪家银行卖出澳元买入美元？汇率为多少？（2）你将从哪家银行卖出美元买入港币？汇率为多少？解答：（1）从D银行，汇率为0.7119。（2）从D银行，汇率为7.8072。6.现在市场相对平静，你现在拥有汇率为127.00的1000万美元的空头头寸。你从纽约获得以下消息：“美联储将对美元进行干预，使之更加坚挺。买入美元的数额估计将会很大。”市场上其他交易商美元/日元报价如下：A.127.91/01B.127.