我国农村商业银行竞争力评价的实证分析

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1、我国农村商业银行竞争力评价的实证分析第28卷第2期金融教育研究Vol．28No．22015年3月ＲesearchofFinanceandEducationMar．2015收稿日期:2014－12－15作者简介:郭依苗(1987－)，女，山东枣庄人，山东农业大学硕士研究生，研究方向为货币理论与政策。我国农村商业银行竞争力评价的实证分析郭依苗，董继刚(山东农业大学经济管理学院，山东泰安271018)摘要:我国农村商业银行作为农村金融的主力军，为三农发展贡献了巨大力量。在利率市场化背景下，如何进一步提高自身竞争力以应对激烈的金融竞争，

2、成为各家农村商业银行亟待解决的问题。文章首先运用因子分析法得出样本农村商业银行的竞争力排名，然后运用聚类分析法对其归类分析，最后对提升农村商业银行竞争力给出相应建议。关键词:农村商业银行;竞争力;因子;聚类中图分类号:F832文献标识码:A文章编号:2095－0098(2015)02－0039－07农村商业银行作为我国农村金融体制改革的产物之一，已成为我国农村金融体系的重要组成部分。自2001年11月28日，首家农村商业银行在江苏张家港成立以来，农村商业银行在全国各地迅速崛起，截至2013年底，我国共成立农村商业银行468家。农

3、村商业银行成立以来，对于农村金融服务质量的提高和农村金融市场的完善起到了重大作用。随着金融市场的全面开放，以及利率市场化改革的不断推进，我国农村金融市场的竞争也越来越激烈。农村商业银行作为服务三农的主力军，如何在坚持改制初衷的同时，提高自身竞争力，值得进一步的思考和探索。一、样本选取及数据来源根据农商行所处区域及法人层级选取了北京农商行(东部/省级)、上海农商行(东部/省级)、广州农商行(东部/副省级或市级)、天津农商行(东部/省级)、佛山顺德农商行(东部/副省级或市级)、常熟农商行(东部/县级)、张家港农商行(东部/县级)、江

4、阴农商行(东部/县级)、吴江农商行(东部/县级)、昆山农商行(东部/县级)、太仓农商行(东部/县级)、重庆农商行(西部/省级)、宁夏黄河农商行(西部/省级)、南海农商行(东部/县级)、珠海农商行(东部/县级)为实证研究样本。上述15家农村商业银行2013年总资产规模占全国农商行总资产额半数以上，具有一定代表性。文中数据来源于国泰安数据库，并以各样本银行2013年年报为参考。二、农村商业银行竞争力因子分析(一)指标数据的处理及检验农村商业银行作为商业银行的一个分类，其在评价指标体系方面与一般商业银行或企业存在共性，因此，本文根据竞

5、争力评价结构的系统性、内容的全面性、数据的可获得性，从盈利性指标(平均总资产回报率X1、平均净资产回报率X2、每股收益X3)、流动性指标(存贷款比率X4、资产负债率X5)、安全性指标(核心资本充足率X6、不良贷款率X7、拨备覆盖率X8)、发展能力指标(存款增长率X9、贷款增长率X10、手续费及佣金收入增长率X11)四个维度构建评价指标体系。为了避免由于指标类别不统一影响因子分析结果，对上述指标数据分别进行同向化和标准化处理。同向化处理可排除指标方向带来的误差，在实证分析时统一采用正向指标。其中存贷款比率、资产负债率、不良贷款率为

6、负向指标，采用V4=－X4，V5=－X5，V7=－X7的形式转化。为排除不同量纲造成的影响，本文采用Z－score法对指标数据进行标准化处理，使因子分析有可比性。从表1，KMO和Bartlett球形检验结果可知，KMO系数为0．796＞0．5，说明样本选取较为合理，适合运用因子分析。此外，sig．值为．000，拒绝原假设，即选取变量的相关性较好，也表明适合做因子分析。表1KMOandBartlett’sTestKaiser－Meyer－OlkinMeasureofSamplingAdequacy．．796Bartlett’sTe

7、stofApprox．Chi－Square19><>05．821Sphericitydf55Sig．．000(二)因子分析过程1．特征值和累积贡献率分析。从表2可以看出，提取4个因子共同解释80．176%，丢失的信息较少，可以较好的解释18家农村商业银行的竞争力，其中第一个主成分的方差贡献率最高，为31．855%，其余三个主成分占比分别为23.808%、15.027%、9．486%，由此原来11个指标简化为这4个指标表示。表2TotalVarianceExplainedComponentInitialEigenvaluesExt

8、ractionSumsofSquaredLoadingsＲotationSumsofSquaredLoadingsTotal%ofVarianceCumulative%Total%ofVarianceCumulative%Total%ofVarianceCumu