xx银行全面市场风险管理系统可行性分

《xx银行全面市场风险管理系统可行性分》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告（讨论稿）V1.090260ab9ff907ffb4a710a563710411c.doc第九页，共八页XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告2006年10月90260ab9ff907ffb4a710a563710411c.doc第九页，共八页XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告目录概述1第一部分XX银行全面市场风险管理系统可行性分析2第一节XX银行资金业务系统的整体规划简述2一、业务前台系统2二、业务

2、中台系统3三、业务后台系统3第二节XX银行资金业务市场风险管理的现状和业务需求3第二部分Riskcomp市场风险管理系统的优势和特征5第一节世界领先的应用系统5一、Riskcomp市场风险管理系统的世界领先地位5（一）适应商业银行资金业务的不断发展6（二）降低管理成本，增进内部沟通6（三）全面认识组合风险6（四）建立高效的报告体系6（五）减少法定资本需求8二、提高国际信用评级8三、国内领先的本土化技术支持8（一）在项目实施上的技术支持9（二）系统上线后的建模技术支持9（三）系统上线后的季度模型校

3、验技术支持990260ab9ff907ffb4a710a563710411c.doc第九页，共八页XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告第二节主要应用和技术优势10一、应用优势11（一）适应不断变化的业务需求11（二）降低运营成本，改善风险表达11（三）提供组合风险的全面理解11（四）降低监管资本12二、技术优势12（一）覆盖全行的风险报告框架12（二）丰富的金融模型和分析方法12（三）先进的基于情景的分析13（四）高性能的分析方法13（五）先进的风险管理决策支持13（六）适合快速应用和直观

4、风险分析的风险解决方案14（七）为前台提供实时的风险分析14第三部分Riskcomp市场风险管理系统功能描述15第一节灵活的数据管理功能15一、集成化的数据输入框架16（一）企业级风险数据服务器17（二）分布式处理17（三）数据过滤和编辑工具17二、高效的数据映射程序17（一）元数据驱动18（二）CSV和XML格式数据的处理18（三）透明的映射规则18（四）针对通用国际行情数据供应商的数据接口插件18三、流程自动化和系统维护19（一）对全行市场风险的集中控制和管理1990260ab9ff907f

5、fb4a710a563710411c.doc第九页，共八页XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告（二）具有集中维护功能，能改善日常运行20第二节先进的分析方法20一、MtF架构20（一）企业级风险的完整集成21（二）通过灵活的框架，能适应不断发展的市场需求22（三）先进的性能能满足最苛刻的需求22（四）方法透明22二、情景生成23（一）情景生成方法24（二）情景生成的特征和优点25（三）风险因子历史时间序列数据库25（四）管理时间序列数据26（五）生成方差－协方差矩阵27（六）压力测试情景2

6、7（七）敏感性情景27（八）历史VaR情景28（九）蒙特卡罗情景28（十）抽样技术31三、决策支持分析方法32（一）边际风险贡献33（二）VegaVaR34（三）流动性调整VaR34（五）预期厚尾损失35（六）分析VaR方法35（七）优化36（八）动态交易策略37四、估值和建模环境38（一）开放的应用程序接口，能容纳新的金融模型3990260ab9ff907ffb4a710a563710411c.doc第九页，共八页XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告（二）估值/定价模型39（三）一揽子/

7、组合信用衍生品模型43（四）Riskcomp公司的专有模型45（五）需要第三方专业数据的风险计量48五、优化的MtF模拟器53第三节灵活的显示和报表功能53一、易于使用的企业级风险显示和报表包54（一）全行综合报表54（二）最坏情况下的情景报表55（三）企业VaR归因报表55二、业务中台的显示和报表55（一）MtF检索工具55（二）组合分析报告56三、业务前台显示和报表64（一）情景分析和敏感性分析64（二）内嵌的限额功能66第四部分Riskcomp市场风险管理系统的技术结构68第一节Riskc

8、omp市场风险管理系统的整体架构68一、数据转换模块RM（RiskMapper）69（一）国内行情数据的联接69（二）彭博公司的国际市场行情数据系统的联接70二、情景生成引擎ASE（RiskcompScenarioEngine）71三、计算计量引擎RW（RiskWatch）71四、数据汇总和展示模块ARA（RiskcompRiskApplication）72第二节软硬件平台配置7290260ab9ff907ffb4a710a563710411c.doc第九页，共八页XX银行全面市场风险管理系统可