数学建模如何诱骗了华尔街

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1、数学建模如何诱骗了华尔街译者：earthseven译者自我简介：嗯，超喜欢松鼠会,因此借着这个机会做点贡献啦…… 本人现在帝都学物理，标准的理工宅男一枚，希望能与大家多交流！><校对：伏维阁主小红花等级：3朵原文:http://stirling-westrup-tt.blogspot.com/2011/10/tt-ns-2835-how-mathematical-modelling.html伊曼纽尔·德曼[1]写于2011-10-19现实世界——从种族隔离制度到金融市场——一直在警示我们：那些试图

2、通过科技来掌握复杂人类行为的做法会使我们误入歧途。无论是在科学领域，还是在日常生活中，我们都经常会做出一些幼稚的事：我们坚持把未知的事物放进我们构想出来的模型里，坚持事实和我们所给出的模型能很好吻合。在这里，我想引用著名的生物学家以及无神论者理查德·道金斯[2]在2007年洛杉矶时报上发表的一篇时评[3]。他认为绞死萨达姆·侯赛因可以算作是一种科学层面上的‘蓄意破坏’。他认为：“（萨达姆的）那些思想无论在史学，政治学以及心理学上都是独一无二的资源。……那些拼命想要弄清一个人怎么可能如此邪恶的心理学

3、家肯定会不惜一切代价换取这样的研究对象。而政治学者们，则永远地失去了关键的证据。”这段评论着实让人难以恭维。如果有人认为，通过对萨达姆、希特勒或是斯大林进行审问或是解剖他们的大脑，就能学会避免创造出像他们那样的恶魔。那他们根本就不理解人性的复杂。类似的例子在我们的日常生活中也随处可见，只是有些带来的危害没有那么大而已。我曾经在南非长大，那时候南非还在实行种族隔离制度[5]。我想当时的政府一定很想要这么一种设备：它可以检测人的血统，从而将人精确、恰到好处地归为白人，本地黑人，印度人，以及有色人。这样

4、就可以为他们省去不少事。人种分类其实就是利用了一个种族和基因起源的模型，然后把这个有着致命缺陷的模型应用到现实世界的一个公然的尝试。让我们回到主题。为了恰当地描述我之前提到的那些幼稚行为，我自创了“拟物化（pragmamorphism）”一词。假如“拟人化”指的是把人类的特征赋予没有生命的个体上，让物体具有人的形态的话，那么相对应地，‘拟物化’就是指把无生命物体的特点赋予人，让人的思想具有物的性质。我必须承认我一直在使用“拟物”的方法，所写的都是我本人的所思所感，。我通过使用物理和数学中的方法对股

5、票价格进行建模，还用非物理量去代表市场中人与人的相互作用。只要你了解模型的局限所在，建模就并非一定是坏事。在我的新书《Models.Behaving.Badly》里，我解释了为什么无论在华尔街还是在日常生活中，把理论和模型分清楚都是至关重要的。早年，在刚开始工作时，我是一名物理学家。那时候的我对科学充满热情，心中怀抱着伟大的理想和抱负，渴望成为另一个的阿尔伯特·爱因斯坦[6]或是欧文·薛定谔[7]。这些大物理学家们仅仅依靠直觉就发现了宇宙的定律。而物理学最奇妙的地方就在于：17世纪，牛顿[8]只用

6、了几个简洁的定理和公式去描述自然万物，就达到了令人难以置信的准确度。而在20世纪，爱因斯坦、薛定谔还保罗·狄拉克[9]所做的那些伟大工作也一样不可思议。狄拉克的那个著名方程在描述电子可观测的性质上已经达到了11位有效数字的精度（《科学人》，243期，2号，91-101页）。图片来源：ScienceAmerican在1985年末，我离开粒子物理领域进入高盛集团，投身于金融研究。我在那儿为期权和市场构造物理模型。作为最早在华尔街工作的物理学家之一（或被称为“POW”）[10]，我工作的主要内容就是进行

7、数量分析[11]，现在人们用“quant”[12]这个词来描述做着同样工作的人。金融学曾经如此另人兴奋：它和我所熟悉的物理学似乎是如此相似。交易员就像是实验者，而我自己是一名与他们共事的理论学家。没过多久，我就开始相信或许可以把物理当中的方法应用到经济学上，甚至能由此建立起一个证券业的大统一理论。顺着这思路，我发表了不少论文，也建了很多模型，这其中就包括德曼-卡尼局部波动模型[12]。其中有几个模型到现在还在被广泛使用。但是这些模型并不是每个人都能用好的——只有那些聪明、审慎的人才可以。幸运的是，

8、与我共事的大部分交易员都知道如何正确使用它们。但不是所有人都能像他们一样。理论和模型不同。理论所做的是试图去发现那些维系自然世界运作的基本原理。它要的是证明，而不是理由。一个理论之所以成功，是因为它可以真实地描述世界是怎样运行的。只要你想一想那些关于物质的定律、有关光的方程，还有量子力学，你就会发现：它们和其他所有理论一样，只有发现，没有成因，因为它们本身即是事实。简而言之，理论是和别的事物没有关系的。而模型，却总是和别的事物有所关系。它们是某种形式的隐喻或类比。把人脑比作电子计算