风险管理全真题一

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1、银行从业全真模拟题一1、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以()，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数A0.15BO.3CO.45DO.6参考答案：A2、目前，风险资本的监管范围不包括策略风险和声誉风险的主要原因是其所引起的损失增加或收益下降在现阶段是()。答题区域A无法定义的B无法判断的C无法量化的D无法描述的参考答案：C3、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()答题区域A银行负债B银行资本金C银行现金流D银行准备金A银行负债B银行资本金C银行现金流D

2、银行准备金参考答案：B4、关于操作Vail与市场VaR的相同点，下列描述正确的是()。I．两种VaR在用于计算监管资本时都需要使用历史损失数据进行验证Ⅱ．所需要的数据都容易获取(如市场VaR的市场价格，操作VaR的经营损失)Ⅲ．都根据正态分布建模Ⅳ．极值理论对操作VaR和市场VaR都适用，用以反映分布尾侧的极端损失AI、ⅣBI，Ⅱ、ⅢCI、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ参考答案：A　4、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款50亿元，现金头寸200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标为()。6

3、、某商业银行为防止内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险应投保()。A0.15BO.2C0.25D0.3参考答案：C6、某商业银行为防止内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险应投保()。A错误与遗漏保险B财产保险C商业银行一揽子保险D商业综合责任保险参考答案：C7、如果银行想迅速变现自己的资产，那么，资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出售的价格要()。A高得多B相等C低得多D不能确定参考答案：C8、随机变量分为()A离散型随机变量和跳跃型随机变量B跳跃型随机变量和确定型随机变量C确定型随机变量和连续型随机变量D连续型随机变量和离散型随机变量参考答案

4、：D9、99、随机变量是用()来表示随机事件的结果A符号B数值C文字D公式参考答案：B10、一段时间内的交易笔数／柜员人数是()的计算公式A柜员平均工作量B失败交易数量比C系统数量D员工人均培训费用参考答案：A11、市场上有很多基础资产可用衍生产品转移／对冲风险，但是，()通常缺少客观的风险评估(如外部评级)，使得难以对其风险进行转移。A大型公司和商业银行发行的债券B大型公司发放的贷款C主权国家发行的债券D个人客户的信贷资产组合参考答案：D12、不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了商业银行(

5、)之间的关系。A流动性风险与信用风险B流动性风险与市场风险C流动性风险与操作风险D流动性风险与战略风险参考答案：A　13、下列()不属于柜台业务操作风险控制要点A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B加强业务系统建设，尽可能将业务纳人系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平参考答案：C14、下列关于战

6、略风险管理的说法，正确的是()。A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在参考答案：A　15、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施。初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。A全员风险识别与报告B作业流程分析和风险识别与评估C控制活动识别与评估D制定与实施控制

7、优化方案参考答案：A16、关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段，下列说法不正确的是()A负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债B资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理参考答案：A　17、某银行因大规模投资短期房地产

8、市场而获得了超额的当期收益，下列判断正确的是()A该银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益B当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性C当期的高股本收益可以全面揭示该银行在高收益的同时所承担的风险D评估此银