论我国商业银行金融风险预警指标体系.doc

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1、___________________________________________________________________________________________论我国商业银行金融风险预警指标体系摘8________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、_____________________________论我国商业银行金融风险预警指标体系摘8_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________论我国商业银行金融风险预警指标体系摘8______________

3、_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________要：当今，我国金融体制改革日益深化，商业银行风险日趋增大。因此，建立健全商业银行金融风险预警机制已成为当务之急。所探讨的预警指标体系正是借鉴了国外的先进经验，并结合我国商业银行的实际业务而设

4、计的。它共包含八大部分，涵盖了商业银行的主要经营业务，对于有效监控我国商业银行金融风险，提高其抵御风险的能力具有重要意义。　　所谓金融风险预警，是指对金融运行过程中可能发生的金融资产损失和金融体系遭受破坏的可能性进行分析、预报，为金融安全运行提供对策和建议。金融风险预警指标体系是由各种反映风险警情、警兆、警源及变动趋势的组织形式和具体指标等构成的有机整体。商业银行是国民经济的循环系统中的总枢纽，一旦发生危机，必将对国民经济产生强烈冲击，甚至影响到社会的稳定。因此，建立我国的商业银行金融风险预警机制是当务之急。我们认为，

5、商业银行金融风险预警指标体系应该由八大部分组成，它们共同构成一个完整的预警指标系统。　　一、反映货币流通状况的指标体系　　货币流通中，可能会因通货膨胀、物价上涨或货币供给量过多而引起货币贬值。虽然商业银行作为债权人和债务人的统一，这种风险的损失会相互抵消一部分，但对存贷差较大的银行来说，货币风险将会严重减少其部分本金。同时，在通货膨胀的冲击下，银行的资金来源将会萎缩。因此，货币风险是商业银行金融风险监测预警中不可忽视的重要内容。建立反映货币流通状况的指标体系是商业银行的重要职责。它主要包括：各层次货币供应量增长率、货币

6、流动性比率、货币供应量M2与GDP的增长率之比。这组指标反映了货币供应量本身的变化情况及其与国民经济发展的关系。各层次货币供应量增长率的大幅度提高，不仅会造成通货膨胀的压力，而且会导致货币政策的宏观低效率。若货币供应量M2相对于GDP的比例提高，则可能是金融深化的标志，也可能是金融风险增长的先兆。因为M2过快增长一方面意味着储蓄存款的过快增长，如我国近几年的状况；另一方面则意味着银行不良贷款的急剧增加。一旦社会信用中的某一环节遭到破坏，就可能引起整个银行系统信用的崩溃和秩序的紊乱。如果M2的增长大大超过实际货币需求的增

7、长，则会引起人们对通货膨胀的预期，可能导致资金外流，国际储备减少，最终诱发对货币投机性的冲击。　　二、反映资本风险状况的指标体系　　资本是每一个从事经营活动的实体存在的基础，无本经营通常是不能被接受的。资本的缺乏会影响企业的正常运营，银行更是如此。虽然银行的经营主要依靠负债，但资本是获取资金的保证。资本的充足率状况不仅可以体现银行的信用程度，维持公众的信心，更重要的是可以防范商业银行可能遇到的金融风险，冲减商业银行经营中所产生的风险损失。鉴于资本在银行经营中的重要作用，资本风险预警应位居重要地位。它包括四个指标：资本充

8、足率、核心资本充足率、同一借款户贷款余额比例、最大十家客户贷款比例。其中，资本充足率和核心资本充足率属于安全性的综合指标，是重中之重。它们既反映财务基础，又反映资产的风险状况。比值越大，则资本的安全性越高。各商业银行应对其核心资本和附属资本数额予以高度重视，核心资本不足或连续的资本亏损都可能致使该银行终止经营。按目前的规定，这两项