计量经济学题库单项选择题

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1、1单项选择题1.为了使一个右边含有内生变量的方程是可识别的，A．必须有一个和内生变量高度相关的外生变量不在该方程中B．对每个内生变量，都必须至少有一个外生变量不在该方程中C．被解释变量必须是相关的D．以上都不对2.当干扰项存在自相关或者异方差时，采用OLS估计，将得到A、最佳线性无偏估计B、有偏估计C、无偏但不是有效的估计D、以上都不对3.F分布A．定义在非负实数轴上B．的众数等于零C．的自由度为n−kD．由两个t分布的比值构成4.线性模型的影响因素()A.只能是数量因素B.只能是质量因素C.可以是数量因素，也可以是质量因素D.只能是随机因素5.设一元线性模型为

2、：Y=a+bX+u，a和b的最小二乘估计是0和5。给定自变量X的数值为10，如果应变量的实际值为37，那么，拟合误差是A、46B、50C、-13D、-106.使用倒数模型：Y=a+b(1/X)是因为A、在估计整个X的取值范围内的单一弹性时很方便B、在X的取值增加时，Y的取值渐进地趋于某个值C、当X趋于0时，Y渐进地趋于0D、Y对X地倒数是一个常数7.模型为Yi=0+1X1i+2X2i+3X3i+ui，你认为1=−2，为了检验这个假设，你必须A．估计一个带有截距项，且以X3和X1−X2为解释变量的模型B．进行一个F检验C．A和B都对D．这个假设不能检验8.如果一个

3、回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的定性因素需要引入（）个虚拟变量1A.(k−2)B.(k−1)C.kD.k+19.R2测量（）A、应变量的变异性B、残差平方和在总平方和中的比例C、解释变量和应变量之间的协方差D、解释平方和在总平方和中的比例10.设有样本回归直线Yˆ=ˆ0+X，X;¯Y¯为均值，则点（X;¯Y¯）A、一定在回归直线上B、一定不在回归直线上C、不一定在回归直线上D、在回归直线上方11.假设一元线性回归模型的残差是：-3，-2，0，4，1。则残差的方差是A．0B．12C．10D．112.经济学家经常使用双对数模型，这是因为A、该模型总是能对数

4、据进行很好的拟合B、该模型较容易估计C、模型的斜率系数可以解释为弹性D、以上都不对13.如果（），一个变量是外生变量。A.在经济模型以外决定B.在经济模型中决定C.随观测的不同而变化D.以上都不对14.假设模型的最小二乘估计为：y=50+10x，x和y的样本平均数分别为5和20。y对x的弹性是：A、10B、.4C、2.5D、不可确定15.在双对数回归模型中，斜率系数表示A、Y对X的弹性B、当Y增加一个单位，X的改变量C、当X增加一个单位，Y的改变量D、比值Y/X216.G---Q检验法用于检验（）A、异方差性B、多重共线性C、序列相关D、设定误差17.样本容量通

5、过（）影响斜率参数的估计方差？A．误差项的方差B．增加或减少X取值与其平均值的离差平方和的项数C．对X的平均值的影响D．以上都不对18.如果一个方程右端的（解释）外生变量的数目少于系统中不在该方程中的内生变量的数目，则该方程是A．恰好是别的B．不可识别的C．过度识别的D．以上都不对19.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向一般是A、需求导向B、供给导向C、混合导向D、以上答案均不正确20.第一类错误发生在A．零假设是真的并且我们没有拒绝它B．零假设是错的而我们没有拒绝它C．零假设是真的我们拒绝了它D．零假设是错的而我们没有拒绝它21.无偏性是

6、指A、在一个特定样本数据下，估计值等于参数真值B、如果抽取很多样本，用每一个样本估计一次参数，那么参数估计的平均值等于真值。C、A和B都对D、都不对22.对于回归模型Yi=0+1Xi+ui，0的估计式为（）A.ˆ0=Y¯+ˆ1X¯B.ˆ0=Y¯+ˆ1XC.ˆ0=Y¯−ˆ1X¯D.ˆ0=Y+ˆ1X¯23.异方差意味着（）A模型参数是有偏的3B干扰项方差随着观测数据而变化C模型是正确设定的D观测误差是不独立的24.异方差性是指A．模型估计量是有偏的B．干扰项的方差随观测不同而不同C．模型是正确设定的D．不同观测下的干扰项是不独立的25.上题的模型改为Yi=0+1Xi

7、+2(XiDi)+3Di+ui，如果a2和3都区别于零，A．男子的模型和女子的模型在斜率和截距上都有差异B．女子模型的截距是0+3C．样本可以按照男子和女子分为两部分D．以上都对26.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于()A.0B.1C.2D.427.通常，我们总是希望估计量的方差A．尽可能的大B．尽可能小C．等于1D．以上都不对28.最小二乘估计量是A．随机变量B．确定的数C．与数据独立D．依赖于数据29.高斯马尔可夫（Gauss-Markov）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是A、最佳线性无偏估计B、在

8、无偏估计中方差最大的C、