浅析利率市场化改革对我国商业银行风险管理的影响

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1、浅析利率市场化改革对我国商业银行风险管理的影响【摘要】随着经济全球化的发展和市场改革的不断加深，如何从容应对利率市场化形势，提高利率风险管理水平，已成为当今我国商业银行资产管理中的重要内容。本文将从利率市场化的概念界定、改革的必要性等方面出发，浅谈利率市场化对我国商业银行风险管理的影响。【关键词】利率市场化商业银行风险管理利率是金融市场中最重要的变量之一，利率市场化一直是我国金融界关注的热点问题，也是商业银行业务经营中风险控制的关键点。深入研究利率市场化进程中风险管理问题，不仅具有深远的理论意义，更是商业银行谋求生存与发展的现实诉求。一、利率市场化的概念及基本条件（一）定

2、义利率市场化实际上就是将利率的决策水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融结构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。（二）条件5（1）利率市场化基本处于经济改革顺序中的最后阶段。经济体制改革的基本顺序应该是先市场主体改革，后价格体系改革，先实体经济部门改革，后综合部门改革。（2）利率市场化要有坚实的市场基础。在健全的市场主体前提下，实现利率由市场供求自由决定。（3）利率市场化要有完善的金融监管作保障。建立有效的监督体系，以及适宜的法律和规章来取代对利率和金融的直接干预是放开利率的前提。二、实施利率市场化的必要性从整个货币政策的角度

3、考虑，利率市场化有利于货币政策的有效执行。在管制利率下，利率并不能反映经济的实际需求，从而对利率政策调整的效果也就存在很大的制约性。而在利率市场化的条件下，货币管理当局可以通过自身的政策调整来配置市场资源，更重要的是市场也能够通过对政策的反应，来形成对货币政策的反馈，政策效果能准确被评估。对于我国来说，一个更加市场化和具有竞争动力的金融体系，才能够有效地支撑人民币在境内外市场的有效流通，并能够降低系统性金融风险的可能性，最终导致套利机会的消失。不论是从吸取国际经验的角度还是从国内经济发展的角度，利率市场化对我国都是必然趋势所在。三、利率市场化对我国商业银行风险的影响5从国

4、际实践和调研情况来看，在利率市场化进程中，我国商业银行风险行为的内在激励约束可能将发生以下几个方面的主要变化：（一）利率市场化加剧我国商业银行的流动性风险市场利率波动对于商业银行经营的影响越来越大。利率市场化一旦实施，必将给银行的业务经营带来极大的不确定性，会使我国商业银行面临银行资金流人相关经营项目无法得到及时回补，致使资金停滞在经营项目中，极大的加剧了银行的流动性风险。（二）利率市场化加剧了商业银行竞争及收益曲线风险目前我国对于利率的管制主要在控制存款利率上限和贷款利率下限的方式。这种限制使金融资源配置在很大程度上保证了商业银行高额的利差。若管制放开，在金融全面开放的

5、前提下，国内外金融机构存贷款竞争必然加剧，利差缩小在所难免，而目前我国银行业的业务单一，存贷利差收入是主要利润来源，这无疑给对商业银行带来沉重的打击。（三）利率市场化将导致商业银行利率的结构性风险存贷款利率波动不一致导致利率结构风险，这种风险通常表现为随着存贷款利率波动幅度不一致或长短期存贷利差波动幅度不一致的，导致银行净利息收入减少。这样的波动幅度会使商业银行利率的结构性风险加大。（四）利率市场化加剧了借款者逆向选择和信用风险5由于2008年一季度所凸显的通货膨胀情况，我国目前所进行的主要工作就是紧缩的货币政策和财政政策，因此金融市场里直接融资萎缩间接融资又成市场资金的

6、主要来源，利率市场化往往导致利率水平上升，而利率上升之后，由于金融市场普遍存在着信息不对称，通常就会导致信贷市场的逆向选择和逆向激励，从而加大整体信用风险。四、商业银行应对利率市场化风险的路径选择利率市场化是一个复杂的进化过程，对商业银行来说，既有机遇又有挑战。对此，商业银行一定要未雨绸缪，以应对利率市场化的波动，建立一套适合商业银行的风险分析模型和风险控制技术。因此，可以选择以下几个路径来应对：（1）优化资金结构，努力降低经营成本。（2）大力发展优质资产，努力调整客户结构。（3）加强金融市场研究，运用好定价权。（4）大力拓展中间业务，实现经营收入多元化。五、结论我国金融

7、体制的既有框架容纳了我国现行的利率体系、利率政策和利率水平决定机制，也决定了我国利率市场化改革所必然经历的路径以及所能达到的最终效果，而利率制度的效率则最终决定了我国金融体系的效率。开展利率市场化是促进我国金融业发展的好途径，但它必然会对我国商业银行造成一定的影响，我们必须采取合理的手段去减弱，消除其中的负面影响，使我国商业银行在利率市场化条件下健康持续发展。5参考文献：[1]李红霞.浅谈利率市场化改革对商业银行的影响[J].金融论苑，2007.[2]叶蕾.刍议我国利率市场化改革对商业银行的影响[J].商品与质量，2011.[