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1、鹏华丰实定期开放债券2017年第3季度报告鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日第12页共12页鹏华丰实定期开放债券2017年第3季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净
2、值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§1基金产品概况基金简称鹏华丰实定期开放债券场内简称-基金主代码000295基金运作方式契约型，本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金自基金合同生效之日
3、（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起一年的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原则上不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。基金合同生效日2013年9月10日报告期末基金份额总额8,261,429,667.37份投资目标在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度
4、流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。投资策略本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以债券类属配置策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。第12页共12页鹏华丰实定期开放债券2017年第3季度报告业绩比较基准一年期定期存款税后利率＋0.5％风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的
5、品种。基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司基金保证人-下属分级基金的基金简称鹏华丰实定期开放债券A鹏华丰实定期开放债券B下属分级基金的场内简称--下属分级基金的交易代码000295000296报告期末下属分级基金的份额总额7,997,209,390.52份264,220,276.85份下属分级基金的风险收益特征风险收益特征同上。风险收益特征同上。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）鹏华丰实定期开放债券A鹏
6、华丰实定期开放债券B1．本期已实现收益5,348,281.63-66,847.202．本期利润25,912,275.72605,961.923．加权平均基金份额本期利润0.00320.00234．期末基金资产净值8,399,164,040.80274,779,172.575．期末基金份额净值1.0501.040注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项
7、费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较鹏华丰实定期开放债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.29%0.06%0.50%0.00%-0.21%0.06%第12页共12页鹏华丰实定期开放债券2017年第3季度报告鹏华丰实定期开放债券B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准
8、差④①－③②－④过去三个月0.19%0.06%0.50%0.00%-0.31%0.06%注：业绩比较基准=一年期定存款税后利率+0.5%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第12页共12页鹏华丰实定期开放债券2017年第3季度报告注：1、本基金基金合同于2013年9月10日生效。2、截至建仓期结束，本基金的
