2011年期货从业人员资格考试大纲

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1、2011年期货从业人员资格考试大纲第一章期货市场概述　　第一节  期货市场的形成和发展　　主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。　　第二节  期货交易的特征　　主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。　　第三节  期货市场的功能与作用　　主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。　　第四节  中外期货市场概况　　主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。　　第二章期货市场的构成　　第一节  期货交易所　　主要掌握：期货交易所

2、的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。　　第二节  期货结算机构　　主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。　　第三节  期货中介与服务机构　　主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。　　第四节  期货交易者　　主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。　　第三章期货交易制度与合约　　第一节期货合约　　主要掌握：期货合约的概念；期货

3、合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。　　第二节期货市场基本制度　　主要掌握：保证金制度；当日无负债结算制度；涨跌停板制度；持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。　　第三节期货交易流程　　主要掌握：交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序；结算公式与应用；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。　　第四章套期保值　　第一节  套期保值概述　　主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的

4、种类。　　第二节  套期保值的应用　　主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。　　第三节  基差与套期保值效果　　主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。　　第四节  套期保值操作的扩展及注意事项　　主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。　　第五章期货投机与套利交易　　第一节期货投机交易　　主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货

5、投机者类型；期货投机的作用和操作方法。　　第二节期货套利概述　　主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。　　第三节期货套利交易策略　　主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。　　第六章期货价格分析　　第一节  期货行情解读　　主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。　　第二节  期货价格的基本分析　　主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；

6、供求与均衡价格之间的关系。　　第三节  期货价格的技术分析　　主要掌握：技术分析的含义；基本分析与技术分析比较；趋势分析、形态分析、主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。　　第七章外汇期货　　第一节外汇与外汇期货概述　　主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。　　第二节影响汇率的因素　　主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。　　

7、第三节外汇期货交易　　主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。　　第八章利率期货　　第一节  利率期货概述　　主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。　　第二节  利率期货的报价与交割　　主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。　　第三节  利率期货交易　　主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。　　第九章  股指期货和股票期货　　第一节  股票指数与股指期货　　主要掌握：股票指数的概念；主要股票指数；股票

8、市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。　　第二节  沪深3