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1、建立商业银行信贷风险预警体系作者作者:武剑赵志宏郦锡文原文摘要长期以来,我国商业银行缺乏有效的风险监测和控制手段,通常是事后处理多,事前防范少;定性分析多,定量分析少;静态分析多,动态分析少;立足局部分析多,站在全局角度分析少。风险预警体系的建立和应用将改变传统管理模式下风险判断表面化和风险反应滞后的状况,加强风险搜索的系统性和准确性,提高风险分析的技术含量,促使商业银行风险管理工作提高到一个新水平。原文文件原文文件建立商业银行信贷风险预警体系建立商业银行信贷风险预警体系 郦锡文 赵志宏 武剑长期以来,我国商业银行缺乏有效的风险监测和控制手段,通常是
2、事后处理多,事前防范少;定性分析多,定量分析少;静态分析多,动态分析少;立足局部分析多,站在全局角度分析少。风险预警体系的建立和应用将改变传统管理模式下风险判断表面化和风险反应滞后的状况,加强风险搜索的系统性和准确性,提高风险分析的技术含量,促使商业银行风险管理工作提高到一个新水平。商业银行风险管理包括风险预警、风险预控、风险监管、风险事后处理和风险后评价等5个阶段。其中,风险预警是指通过一系列技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测,提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势,并发出相应的风险警示信号。风险预控是指根据风险预警体系提供的风
3、险预警信号,对尚未爆发的潜在风险提前采取防范措施,使之消灭在萌芽状态。“防微杜渐”、“防患于未然”等格言依然是现代化风险管理的精髓所在。经验表明,信贷经营过程中,风险隐患发现得越早,其造成的损失比率越低。信贷风险预警体系的核心任务是对行业信贷风险、区域信贷风险、客户信贷风险、产品信贷风险进行全方位的预警分析。风险预警体系的基本功能及其拓展 1提高贷前分析效率。信贷风险预警体系可以有效地弥补贷前分析的薄弱环节,它能够从经济周期、所在行业、所在区域、市场格局、银企关系等多角度把握客户的系统性风险、财务风险、经营风险和信贷风险,同时提供动态更新的分析模板
4、和指标参数,从而显著提高贷前调查分析的效率和质量。2改善贷中决策质量。风险预警模型还可以广泛应用于贷中审查,为贷款决策提供参考依据和技术支持。它能够对客户风险程度进行评价和分级,并对客户风险的波动趋势做前瞻性的,而不是事后的预测和判断。同时,该系统可以提供与目标客户相类似企业的风险分析,并通过对比分析更加清晰地界定目标客户所处的风险状况,这样在贷款决策时就会有一个明确、完整、多维度的参照系,从而有效地降低决策失误的可能性。随着基础数据库的不断完善,预警系统还能对贷款方式、贷款期限以及其他信贷条件等给出参考意见,并计算出单笔贷款的风险价值。3优化贷后管
5、理技术。风险预警体系可有效地用于贷后检查和管理,对客户进行连续的跟踪监测,通过一整套分析工具检测出各种潜在的信贷风险,以便银行提前采取措施,减少信贷资产损失。如对客户进行风险预警的分析结果可作为转贷或展期的重要依据。4制定行业信贷组合方案和行业信贷政策。信贷风险预警模型可对银行业务范围内的所有行业的信贷风险进行全面预警分析,并在此基础上提出最佳的行业信贷组合方案,通过预警体系定期公布行业和区域信贷风险等级,确定重点支持和拟退出的行业。对预警系统确定的高风险行业,在信贷决策时要加大审查力度,上收审批权限,而对风险较低、发展前景看好的行业,可考虑适当下放
6、审批权限,以提高信贷经营效率。5提高区域风险监管效率。风险预警体系的应用能够有效地提高非现场监管的及时性和准确性,它不仅可以迅速、准确地完成对各地区信贷质量及其变动情况的分析工作,还能通过对行内和行外信息的高度整合,形成区域信贷风险的综合评价,从而使风险管理在更大程度上体现超前性和系统性。风险管理部门可根据预警测算结果,对风险高发地区组织有针对性的现场检查,避免实地检查时可能出现的盲目性和表面化问题,做到集中资源,抓住重点,提高监管工作效率。6为利率定价提供决策依据。风险预警体系可用于行业或单笔贷款的利率定价。从发展角度看,商业银行应对潜在风险较高的
7、行业或客户提高贷款利率,增加风险贴水,达到积极防范信贷风险的目的。随着我国利率市场化进程不断推进,利率定价将成为国内银行提高效益、降低风险的重要手段,在这方面,风险预警体系也能够发挥基础性作用。银行可以根据各行业风险变动特点,制定区别化的行业贷款利率。7加强银行内部的资金利率管理。我国区域经济发展不平衡,分支机构经营管理水平各异,有些分支机构资金较富裕但当地经济不发达,好项目很少或行业信贷风险低的行业很少,如果上存资金的利率较低,则有可能使当地行向行业风险较高、但在当地效益相对较好的企业发放贷款;而有些地区经济发达,好项目或行业信贷风险较小的行业较多
8、,但银行在该地区的分支机构资金缺乏,如果上存资金的利率较高,根据成本分析有可能放弃某些信贷风险较小的贷款。所
