2011年秋季中国精算师资格考试指南

《2011年秋季中国精算师资格考试指南》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2011年秋季中国精算师资格考试指南第I部分中国精算师资格考试准精算师部分A3精算模型考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。考试内容：A、基本风险模型（分数比例约为30%）1．生存分析的基本函数及生存模型：掌握对一元生存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果。2．生命表：掌握生命表函数与生存分

2、析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导；选择--终极生命表的有关计算。3．理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。4．短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。5．短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。6．破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。B、模型的估计和选择（分数比例约为30

3、%）①　经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算。②　参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。③　参数模型的检验和

4、选择：（1）学会运用p-p图、Q-Q图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比较分布。C、模型的调整和随机模拟（分数比例约为40%）1．修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、Makeham、Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。2．信度

5、理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。1．随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstrap方法计算均方误差；熟悉MCMC模拟的简单应用。考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《精算模型》肖争艳主编，孙佳美主审，中国财政经济出版社，2010年版，第2-13章。A4经济学考试时间：3小时考试形式：选择题（分数比例为60%）、主观题（分数比例为40%）考试要求：本科目是关于经济学基础的课

6、程。通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。考试内容：A、微观经济学（分数比例约为50%）考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。①　供给和需求理论，市场均衡价格理论②　消费者行为理论③　生产者（厂商）行为理论④　市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断⑤　要素市场和收入分配理论⑥　一般均衡理论与效率⑦　市场失灵和微

7、观经济政策B、宏观经济学（分数比例约为30%）考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。1．国民收入的核算原理和结构2．IS-LM模型与AS-AD模型3．宏观经济学的微观基础4．财政政策与货币政策5．汇率与开放的宏观经济模型6．经济增长和经济周期理论7．通货膨胀和失业C、金融学（分数比例约为20%）考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要