信用社流动性风险压力测试报告.doc

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1、**信用社流动性风险压力测试报告为提高***农村信用合作联社风险管理能力，加强流动性风险监测、分析及防范，根据银监会《商业银行压力测试指引》等相关要求，结合业务实际，***联社组织开展流动性风险压力测试，测试由风险部、信贷部、财务部共同进行，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况***联社自统一法人治理结构以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21、G22表作为参考取数标准，以2014年3月30日数据作为基数，测试2014年10月、2014年11月、2014年12月压力指标。（一）压力测试状况测试数据情况按照1

2、104口径，2014年6月30日，我行存贷比例为***，超额备付率为***，流动性比例为***，流动性缺口率***，核心负债依存度为***。2014年10月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严重程度。在26行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在38行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力为万元，累计支付压力

3、为万元，支付缺口率为%。2014年11月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严重程度。在26行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在38行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力为万元，累计支付压力为万元，支付缺口率为%。2014年12月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅

4、，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严重程度。在26行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等收入。其中在38行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力为万元，累计支付压力为万元，支付缺口率为%。（二）、总体流动性状况分析  截至2014年 12 月30日， 全行各项存款万元， 较年初增加42342万元；各项贷款万元，较年初增加万元；存贷比例为75..54％. 按照测算表测算情况看，本月到期定期存款减

5、少，年末存款会有较大增长，由于考核等原因存在，年内3月以上定期存款增量较大，存款增加，同时导致未来流动资产增加，从长远来看不存在严重的流动性风险，具体而言参照 G22分析（见附件），流动性资产主要包括现金、超额准备金、同业往来扎差和到期贷款，金额为万元；流动性负债主要包括活期存款、一个月内到期定期存款，一个月到期应付利息及各项应付款，流动性负债合计金额为万元，流动性比例为46％，流动性比例较高，不存在存在支付压力。测算表及监测表的数据显示，因到期应付债务额度正常，可用资金宽裕，不存在流动性支付危机。但是超额准备金低于历史平均水平，值得关注。从长期来看加大超额准备金存放力度也是预防流动性风险的

6、重要举措。二、流动性风险应对措施我社成立了风险管理领导小组，并由风险管理部负责该项日常工作，根据1104非香肠监管G21级G22的填报要求，按月对流动性进行汇总预测，并交于联社财务信息部队资金使用做相应的计划。对流动性、支付风险等突发事件，在风险防范应急处置工作领导小组领导下设置了信息监测组，现场组、资金救助组，主要采取自救、救助、安全保卫、宣传等办法在资金调剂、头寸匡算、申请动用准备金、紧急再贷款等方面统筹安排，落实部署，化解风险。三、下一步工作打算经过此次流动性压力测试，我社将在各项流动性指标上加强考核监控力度，重点做好以下几个方面的工作:一是加强我社辖内法人体制及各营业机构建设，强化经

7、营系统调控功能。逐步建立应对流动性风险的内部决策控制、实施控制、时候监督和预警机制。二是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积极做好系统内资金调剂工作。三是实现各营业机构资金的优化配置。充分利用好有限的资金资源，实现资金在辖内的优化配置，以增强资金的效益型和流动性。四是优化储备资产结构，建立分层次的流动性准备。五是增加带宽种类，提高贷款的变现能力。六是拓宽我社融资渠