风险管理考试辅导习题集答案解释.doc

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1、2010年版《风险管理考试辅导习题集》答案解释2010年版《风险管理考试辅导习题集》已由出版发行，由于时间关系书中只附有答案，未及对每道题的解题思路及依据进行详细说明。为使考生在完成练习题的同时，能够对知识点的掌握更加扎实，我们编写了“《风险管理考试辅导习题集》答案解释”，供大家做习题时对照参考。请尚未在诚迅金融培训.chainshine.com注册“获赠习题集答案解释注册申请表”的考生尽快注册，以便及时收到各科答案解释，并请大家互相转告。为便于考生参考复习，我们编写了“《风险管理》公式与模型汇总”，附在“2010年版《风险管理考试辅导习题集》答案解释

2、”第2~19页。关于试题围及深度，从以往考试的出题特点来看，可能有些与实务有关的试题，在教材及习题集中没有直接写出，但这类试题比例不是很大。有条件的考生可结合实际工作进行思考，或就难点重点虚心请教相关部门的同事。对于基础稍弱的考生：y第一遍通读中国银行业从业人员资格认证办公室编写的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》（2010年版，以下简称“教材”）时，要首先阅读一下教材的编写说明、目录和第321页的考试大纲，了解整本教材的结构。阅读教材正文时要注意抓住重点，并把握知识点之间的结构关系。可以结合习题集每章前的知识要点提示（也称“大括号”），对

3、大括号里每一个知识要点对照教材进行学习，遇到较难的概念或者定量较多的部分，可暂时“知难而跳”，跳过障碍继续学习，并在障碍处留下记号。阅读教材过程中，对重点的概念、公式及模型建议用画圈及划线等方式标出。每章阅读后，回顾一遍大括号的框架和容。这一遍要“把书读薄”。y第二遍读书时，可以结合习题来学习。看一章书，做一章习题。做完题后，无论对错，结合答案解释重新理解相关的知识点。第一遍看书时遇到的障碍在这次看书做题时要结合相应习题进行理解。对于做题时不确定的习题和做错的习题做个记号。做完每章习题后，可以有重点地再看一遍该章教材，重点细读前期做记号的部分和做题时出

4、错的知识点。y习题集后配有两套模拟试题，需在两小时安静地测试一下，一是模拟考试情景，二是对知识点进行综合理解练习。完成以上三部曲后，要针对有关知识要点及自己不熟悉或容易做错的容反复阅读教材，强化巩固。对于基础较好的考生：y要争取得高分，在全面复习的基础上融会贯通。在阅读教材时，注意从大框架上理解整本教材的结构。对重点和难点部分做相应的标记。y看完一遍书后开始做每章的习题，对于做错的习题，要仔细阅读教材和答案解释，弄清错误的原因。速度较快的考生，可以每道题至少做三遍，加深对知识点的理解和记忆。然后结合两套模拟试题，对全书的容综合复习。诚迅金融培训公司20

5、10年4月《风险管理》公式与模型汇总第一章风险管理基础1.《巴塞尔新资本协议》中规定的风险加权资产计算方法（第19~20页）风险类别方法信用风险标准法部评级初级法部评级高级法市场风险标准法部模型法操作风险基本指标法标准法高级计量法2.经风险调整的资本收益率（第21页）RAROC=(NI−EL)UL（1）其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。3.收益的计量（第23~24页）（1）绝对收益绝对收益=P−P0其中，P为期末的资产价值总额，P0为期初投入的资金总额。（2）百分比收益率百分比收益率(R)=P1+D−P0P0（2）

6、（3）其中，P0为期初的投资额，P1为期末的资产价值，D为持有期间的现金收益。4.常用的概率统计知识（第25~27页）（1）预期收益率假定收益率R服从某种概率分布，资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为pi，则该资产的预期收益率E(R)为：E(R)=p1r1+p2r2+…+pnrn（4）其中，E(R)代表收益率R取值平均集中的位置。（2）方差和标准差假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率nn2为pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri−E(R)]来计量，则资产

7、的方差Var(R)为：1122Var(R)=p[r−E(R)]2+p[r−E(R)]2+…+p[r−E(R)]2（5）方差的平方根称为标准差，用σ表示。我们可以通过下面这道例题来具体体会上述多个概念。例题：假定某股票下一年可能出现5种情况，每种情况对应概率和收益率如下表所示：概率0.050.250.400.250.05收益率50%30%10%﹣10%﹣30%y该股票的下一年的收益率是一个随机变量，只能取5个数值，50%、30%、10%、﹣10%、﹣30%。y因为收益率只能取5个值，该随机变量为离散型随机变量。y该离散型随机变量的取值50%、30%

8、、10%、﹣10%、﹣30%相对应的概率分别为0.05、0.25、0.40、0.25、0.05