风险管理 试题及答案.doc

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1、《风险管理》（一~三章）一、单选1．由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（C）。A．市场风险B．信用风险C．流动性风险D．操作风险2．巴塞尔委员会以（D）方式把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因3．(D)是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲4.我国要求资本充足率不得低于（C）A.6%B.7%C.8%D.9%5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（A）A.RAROC=

2、（税后净利润－预期损失）∕非预期损失B.RAROC=（税后净利润－非预期损失）∕预期损失C.RAROC=（非预期损失－预期损失）∕税后净利润D.RAROC=（预期损失－非预期损失）∕税后净利润6.(C)是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门7.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是(A)。A.制作风险清单B.情景分析法C.专家预测法D.录制清单法8.下列属于商业银行风险管理战略的内容的是(B)。A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略

3、目标和实现方式D.战略目标和战略管理9.（C）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测与报告10.(C)是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别11.客户信用评级中，违约概率的估计包括（A）两个层面。A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债

4、项的违约概率D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率12．下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（D）。A．评价主体是商业银行B．评从目标是客户违约风险．C．评价结果是信用等级和违约概率D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小13．根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（A）。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．期限14．下列指标计算公式中，不正确的是（C　）。A．不良贷款=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷

5、各项贷款×100%B．预期损失率=预期损失÷资产风险暴露×100%C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷资产总额×100%D．贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备÷贷款应提准备×100%二、多选1．以下对风险的理解正确的有（BCD）A．风险就相当于损失B．风险造成的结果可能是正现的，也可能是负面的收益的概率分布C．风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D．风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的实物发展状态E．风险是事后概念2．全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ABCDE

6、）A．全球的风险管理体系B．全面的风险管理范围C．全程的风险管理过程D．全新的风险管理办法E．全员的风险管理文化3．风险管理与商业银行经营的关系(ABCDE)。A．承担和管理风险是商业银行的基本职能B．风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式C．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力D．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值4．下列关于风险管理策略的说法，正确的是(ABD)。A．商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B．风险对冲分为自我对

7、冲和市场对冲C．风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D．不做业务，不承担风险E．风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿5．关于商业银行公司董事会的说法正确的是(AB)。A．董事会承担商业银行风险管理的最终责任B．负责审批风险管理的战略、政策和程序C．对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D．制定风险管理的程序和操作规程6．下列属于风险管理流程的主要步骤的是(ABE)。A．风险识别B．风险计量C．风险对冲D．风险转移E．风险控制7．风险控制常用的事前控制方法有（ABC）。A．限额管理B．风险定

8、价C．制定应急预案D．风险缓释E．风险转移8．客户违约给商业银行带来的两项损失包括（BD　）。A．经营损失B．经济损失C．隐性损失D．会计损失．E．声誉损失9．商业银行的风险暴露分类包括（ABCDE）A.主权类B.金融机构类C.公司类D.零售类E.股权类和其他类10．集团法人客户与单一法人