风险管理模拟题(第一套).doc

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1、风险管理模拟题（第一套）一、单选题（共80题，每题0.5分，共计40分）在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。１　商业银行的核心职能是：ＤＡ　吸存放贷Ｂ　支付中介Ｃ　货币创造Ｄ　风险管理２　风险是指：ＣＡ　损失的大小Ｂ　损失的分布Ｃ　结果的不确定性Ｄ　收益的分布３　按照商业银行的发展历程，国外商业银行风险管理经历了（）这几个发展阶段。AA资产、负债、资产负债和全面风险管理模式B负债、资产、资产负债和全面风险管理模式C资产负债、负债、资产和全面风险管理模式D资产负债、资产、负债和全面风险管理模式4由于市场价格变量发生

2、变化所引致的风险被称为。DA违约风险B流动性风险C信用风险D市场风险5银行向A借款人贷款100万，向B借款人贷款200万，由于违约因素存在，A借款人最终还款额在50-100万区间服从均匀分布，B借款人最终还款额在100-200万区间服从均匀分布，如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立，那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多少？CA0.1B0.5C0.75D0.96已知借款人未来资产价值X的概率分布如下:P0.20.30.10.4X100万300万500万1000万当借款人的资产价值低于500万时便会违约，那么贷款人违约的概率为：CA0.

3、2B0.3C0.5D0.47《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（）BA8%B4%C12%D6%8如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA0.1B0.2C0.3D0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：ＣＡ　风险管理知识Ｂ　风险管理制度Ｃ　风险管理理念Ｄ　风险管理技能10风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等

4、模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11　风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12　经济资本是指（）。BA商业银行用于放贷以提高经济效益的资本，主要包括吸收的存款，银行间同业拆借，向中央的短期借款等。B商业银行在一定的置信

5、水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。C商业银行用于弥补已经发生的经济损失的一部分资金。D商业银行股东的自有资本。13CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：AA企业资产价值的看涨期权B企业资产价值的看跌期权C企业股权价值的看涨期权D企业股权价值的看跌期权14一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：DA内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D资金链脆弱15以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素？DA负债数额B企业资产市场价值C企业资产价值的波动性D负债价值的波动性16按照国际惯例，

6、对企业信用评定采用的方法是：AＡ　信用评级办法Ｂ　信用评分办法Ｃ　信用评级和评分相结合Ｄ　以上都不对17计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：ＡＡ　违约时的债务账面价值Ｂ　违约时债务的市场价值Ｃ　以上任何一种都可以Ｄ　以上都不对18根据我国监管当局贷款分类指导原则，哪一项属于不良贷款？CA次级B可疑C损失D以上都是19CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ＡＡ　信用等级Ｂ　资产规模Ｃ　盈利水平Ｄ　还款意愿20压力测试是为了衡量：BA正常风险B小概率事件的风险C风险价值D以上都不是21外部评级主要依靠：A

7、A专家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析结合D以上都不对22预期损失率的计算公式是：ＡＡ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额23中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ＤＡ　不良贷款清收转化情况Ｂ　新发放贷款质量情况Ｃ　新发生不良贷款的内外部原因及典型案例Ｄ　以上都是24信用风险经济资本是指：ＡＡ　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金Ｂ商业银行在一定的置信水平

8、下，为了应