麦肯锡-模型风险管理：关于北美、欧洲与亚洲模型治理实践的最新洞见-2020.3.pdf

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1、模型风险管理2019全球动态关于北美、欧洲与亚洲模型治理实践的最新洞见作者：ThomasWallace，麦肯锡全球董事合伙人，常驻伦敦分公司AndreasRaggl，麦肯锡解决方案高级主管，常驻曼谷分公司MaribelTejada，麦肯锡全球副董事合伙人，常驻巴黎分公司RahulAgarwal，麦肯锡全球副董事合伙人，常驻纽约分公司感谢Marie-PauleLaurent、MarcTaymans、FrédéricVanWeyenbergh、PankajKumar、AdamPivonka、AnkeRaufuss、Cha

2、rlesTan、PietroZorzoli、ChristopheRougeaux、KrisRamana、MonicaLi、SushantDhar和LavanyaPant对本文的贡献。背景简介在经典的银行风险体系中，模型风险方兴未艾。最初它曾被视为操作风险的一个分支，但如今已经逐渐发展为一种单独的风险类别。与此同时，过去10年以来，尤其是在2008-2009年金融危机后监管干预激增的推动下，模型风险管理（ModelRiskManagement,以下简称MRM）已发展成为一个拥有明确定义的学科。2011年，美联储在编号S

3、R11-7的同名监管信中发布了关于MRM的监管指南，这被普遍认为是在全球范围内发起和塑造MRM实践的关键事件。该指南不仅影响了行业实践，也影响了美国以外监管机构所采取的标准，并将模型风险管理活动从美国推广到欧洲，最近又推广到亚洲的银行。我们将在本文中深入研究SR11-7发布8年后MRM的现状，并探讨行业实践的发展趋势以及MRM未来的发展方向。模型风险管理——2019全球动态3全文总览我们最新的全球MRM调查结果（见副栏）表明，要将MRM从成本高昂的合规工作发展为有效且具有战略价值的风险管理手段，大多数银行仍有很长的一

4、段路要走，尤其在以下四个方面：1.3.MRM的职能范围正在扩大。目前，大多数银行已模型风险管理已不仅仅是为应对监管。尽管当前将MRM覆盖范围扩展到传统模型之外，以便更MRM的发展主要是由金融危机后的监管变化所广泛的涵盖各部门使用的各种分析方法。同时，推动，但是现在，越来越多的机构也将MRM视人工智能（AI）和机器学习技术在数据分析、商为一种获得竞争优势的方式：避免产生模型相关业决策以及客户管理领域的应用也加速了这一进问题同时实现稳健的高级分析技术部署。程。这些先进方法在提升相关业务管理水平和自动化程度的同时，也对模型

5、的持续监控和管理4.提出了挑战。提高效率是目前领先机构的工作重点。随着对MRM需求的增加，已建立全面管理框架的公司正2.在将工作朝着提高效率同时又不损害管理效果的模型风险的量化和报告仍然是一大挑战。尽管方向推进。这通常涉及流程标准化、验证测试自不同机构已开发出各种方法，但对于模型风险动化以及不断应用基于工具的模型监控方式。的计量方法以及报告体系，目前尚无共识。加之这一新兴领域的复杂性日益加剧，一些缺乏模型风险管理经验的亚洲和欧洲银行可能将面临较大挑战。4模型风险管理——2019全球动态RiskDynamics2016

6、年起加入麦肯锡公司。我们已与金融机构和监管机构合作了超过15年的时间，并肩推动模型风险管理实践的发展。我们的国际MRM调查和圆桌会议始于2010年，并于最近将其覆盖范围从北美和欧洲扩展到了亚洲和澳大利亚。除银行业外，还有针对保险和资产管理行业的专题调查。通过这些活动，我们召集了超过75家此外，为了满足未来对MRM职能的需求，许多银的领先的全球性银行，收集行正在致力于两个关键推动因素的建设：了一系列MRM中重要主题•技术的基准。结合在该领域咨询MRM的技术工具（包括覆盖整个模型生命周期的工作流程管理软件）正在迅速成熟。

7、服务方面的全球经验，我们但由于缺乏统一的管理工具，风险管理者不对MRM实践和全球趋势得不使用来自多个供应商的工具，或者开发的认知在业内遥遥领先。自己的内部工具。•人才事实证明，对于试图改善模型风险管理方式的银行来说，人才的严重短缺是一大挑战，因为该领域需要数据科学和高级分析技术方面的专业知识。为了吸引和留住这一领域的人才，银行不仅要与其他同行竞争，还要与金融科技公司以及其他需要AI和分析技能的公司正面交锋。我们将在下文逐一探讨这些主题，在此基础上展望未来10年MRM的发展动态。模型风险管理——2019全球动态51.M

8、RM功能的范围正在扩大在模型库存方面，银行的视野已不再局限于监管和与风险相关的预测模型。通过完善每个步骤的框架、流程和工具，银行加深了对模型生命周期的端到端认知。此外，随着高级分析技术和大数据技术的快速欧洲视角发展和广泛接受，模型的使用已经推广至更多的在欧洲，最近的监管法规变化迫使银行重新开业务领域并拓展出新的应用范围。事实上，在接发“巴塞尔第