个人信用报告数字解读在平安银行的验证与应用.doc

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1、.个人信用报告数字解读在平安银行的验证与应用作者：杨群、王越月、王斌、彭昊、李怡昂均供职于平安银行零售风险管理部。“个人信用报告数字解读”（以下简称数字解读）是人民银行征信中心开发的个人信用风险量化服务工具。同商业银行内部风险评分模型相比，数字解读具有覆盖面广、表现充分、样本量大等优点。平安银行自2014年开始开展对数字解读的分析验证，结果显示数字解读具有优异的风险识别能力，适合作为全行层面的通用模型工具，为全行个贷提供一致的风险评估标准。自2016年起，数字解读开始在全行逐步推广应用，范围覆盖房贷、车贷、消费贷等主要产品。本文简要介绍平安银行数

2、字解读验证工作以及目前的应用情况，并对使用过程中积累的经验认识进行归纳总结。数字解读产品简介数字解读基于信贷数据精确预测违约概率，是最符合银行风控要求的大数据产品。同征信业其他评分产品相比，数字解读源于最重要的信贷数据，具有核心竞争力；同银行内部的评分模型相比，数字解读解决了银行内部样本量少、否决客户无表现、变量来源不统一的痛点。我们在下表中对数字解读同银行内部评分模型进行了简单对比，不难看出数字解读具有覆盖面广、表现充分、样本量充足的优点。..除了模型本身优点，数字解读查询方式便利，可以快速落地应用。实时查询仅需对已有的征信报告查询接口做很小的

3、改动，批量查询也仅需要客户三项信息即可快速返回。银行可以借助数字解读快速建立内部的风险模型体系及组织架构。数字解读验证目前征信中心每半年都会提供数字解读验证报告，监控数字解读在个人征信系统整体及各类人群上的表现，并为银行提供验证几率表。根据验证结果，数字解读一直保有很高的风险区分度和排序能力。但是，因为各家银行的客群定位和风险政策千差万别，为了评估数字解读在特定银行产品的表现，就需要银行组织开展专项验证。验证目标首先是精确测算数字解读同违约概率的对应关系，其次通过验证可以明确应用策略，为进一步的落地实施打下基础。..自2014年开始，我行在征信中

4、心大力支持下，每年开展数字解读验证工作，已经持续三年。验证由银行提供测试样本(包括客户三项标识、请求查询的评分时点)，征信中心返回相应的数字解读分数。为保证验证的全面性和有效性，测试样本覆盖了我行主要个贷产品(包括房贷、车贷、消费贷款)，评分时点覆盖贷款的各个生命周期。在获取评分数据之后，再对评分及评分后1年的违约情况进行回顾分析。结果显示，无论整体还是细分产品、账龄、逾期级别的子样本，数字解读都保持很高的区分度。分应用场景看，在贷款审批阶段，数字解读的KS达到0.3以上；在贷后应用阶段，对于评分时未逾期样本，数字解读的KS达到0.4以上；根据作

5、者经验，国内新资本协议达标的商业银行，内部模型的区分指标即KS达到0.3以上。由此看来，引进数字解读不但可以大幅提高行内模型的区分度，甚至可以直接用做内部违约概率模型的分池变量。比区分度指标更重要的是，银行根据验证结果可以掌握数字解读评分与违约概率的对应关系，用于风险策略。根据验证结果，我行建立了各个产品的风险损失标尺，参见图1。图1可证明数字解读的风险排序性，以及评分对应的违约概率。由此，即可根据产品定价等参数反推盈亏平衡点。假设产品1年利率为5%，资金成本3%，运营成本1%，则违约概率不得超过1%。再根据验证结果，数字解读600分对应的损失率

6、为1%，则可以确定600分为最低准入线。数字解读应用通过3年的全面验证，我行对数字解读的性能、分布、同违约概率的对应标尺都有了充分的积累，并同时完成了IT系统改造，开通查询接口。目前，对所有个贷客户在贷前贷后都会查询人行数字解读，查询结果接入决策引擎，通过引擎运算形成全自动或半自动的业务决策，用于贷前审批及贷后的各个环节。主要的应用场景概述如下：贷前应用..一是准入控制。首先，建立了全行客户级的准入线，数字解读低于一定水平的客户，在全产品线禁止准入。准入控制是申请评分最主要的应用场景。根据验证结果，数字解读如果低于一定分数，损失率会超过全行所有产

7、品的定价承受能力，这个节点就是全行的准入线。其次，在不同产品上细分准入线，进行差异化准入控制。对高风险产品，准入线也定的较高，反之亦然。最后，对于已有内部评分模型的产品，实行数字解读同内部评分的两维准入策略；对于没有内部评分模型的产品，则以数字解读为准入线。二是流程优化。首先，数字解读具有较高的区..分度，因此在准入线以上的客户，符合分数越高风险越低的趋势。由此，我们根据数字解读对准入线以上的客户进一步细分，匹配不同的审批流程。对于高分客户，简化审批规则，在不影响资产组合质量的前提下，可以降低20%的工作量。特别对线上贷款可以实现秒批。其次，数字

8、解读伴随人民银行个人信用报告显示，而征信查询通常都处在流程最前端，所以银行可以在第一时间获知客户大致的审批结果，在最前端拦阻不符合要求的