中国寿险管理师.doc

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1、中国寿险管理师《寿险公司资产管理》考试大纲发布时间：04-11页数：2页上一篇：《寿险公司经营管理》考试大纲七下一篇:屮国寿险管理师《人身保险会计与财务（下）财务版》考试大纲第六章寿险公司投资方式：基金（一）基金及如结构、种类1.基金的含义2.基金的结构基金发起人、投资人、管理人、代理人与托管人。3.基金的种类公司型、契约世基金及其区别，封闭式、开放式基金及其区别，按照投资对象划分的主要基金类型。（二）共同基金1.共同基金的含义2.共同基金的发伟与投资策略3.共同基金的费用与收益美国共同基金费用的构成和种类，我国开放式基金的主要费用构成，基金收益的主要来源。（三）基金投资实务1.我国基金

2、业的现状、监管与相关法规2.基金业对寿险公司投资的影响3.寿险公司投资基金的风险收益分析第七章寿险公司投资方式：不动产投资（一）不动产基础1・不动产的类型2.不动产的特点（二）不动产投资1•不动产投资的含义2.不动产投资的特点3.影响不动产投资收益的风险因素4.不动产投资的分类包括按投资方式、经济内容、物业类型划分。5•不动产租赁投资的特点与风险识别（三）寿险公司的不动产投资1•不动产投资对保险公司的重要性2.保险公司进行不动产投资的资金来源与投资收益构成3.保险公司不动产投资的主要形式与比较直接持有、不动产贷款，投资不动产债券、股票与房地产信托，及其风险比较。第八章寿险公司投资方式：贷

3、款（一）贷款及其分类1•贷款的概念与原则2.主耍贷款种类、特点及其比较信用贷款、担保贷款、抵押贷款，抵押率的确定。3.贷款的风险管理贷款的主要风险与风险管理方法，贷款的五级分类。（二）抵押贷款不动产抵押贷款的运作程序、条款设计与风险，住房抵押贷款，抵押贷款证券化及其在国内的发展状况，寿险保单抵押贷款。（三）寿险公司的贷款投资情况贷款资产的特点，国外寿险公司的贷款投资分析，国内寿险公司贷款投资情况与主要模式。第九章寿险公司投资方式：货币市场工具（一）商业票据商业票据的特点、发行与新发展，我国的商业票据及央行票据。（二）银行承兑汇票银行承兑汇票的产生原理、投资特点。（三）大额可转让存单大额可

4、转让存单的特点、种类与发行。（四）冋购协议回购与逆回购的概念，回购利率的决定因素，回购交易中的信用分析。（四）同业拆借同业拆借的交易原理、特点与分类，同业拆借利率，我国的同业拆借市场。（五）寿险公司投资的货币市场T•具货币市场工具的投资特点，我国寿险公司的货币市场投资现状。第十章寿险公司投资方式：金融衍生工具（一）概念与背景介绍金融衍生T具的产生背景、特点。（二）远期合约、期货与期权三类衍生工具的定义、内容与盈亏，三类衍生工具的比较。第十一章资产组合管理（一）资产组合管理的理论基础1.期望收益率、风险度量Z均值与标准羌、超额收益2.资产组合风险与相关系数的关系，组合分散原理，系统风险、非

5、系统风险。3.资木资产定价模世（二）资产纟H合管理的内容与步骤1.组合管理的内容包括投资工具、时间与比例的组合。2.寿险公司资产组合管理的目标与限制I大］素3.资产组合决策资产配置（战略性与战术性）、市场时机、证券选择的内容与特点。（三）资产纟R合的策略1.分散化策略及其种类2.消极与积极管理策略的内容、典型案例与比较3.长期资产组合管理策略包括购买并持有策略、恒定组合策略、投资组合保险策略，内容、典型案例与比较。4.收入与增长世策略的内容与比较第十二章资产管理的风险控制（一）风险管理概述风险管理的含义与步骤。（二）资产组合的风险度量VaR方法、压力测试、情景分析。（三）资产组合的风险处

6、理——对冲策略对冲策略的基本原理。第十三章寿险公司资产管理的监管环境（一）我国寿险业的监管环境1.资金运用渠道与风险控制的政策与法规2.偿付能力监管政策与法规（二）寿险公司资产管理监管的国际经验借鉴1.英国、I」木、美国的监管环境2.寿险公司资产管理监管的国际经验总结3.我国寿险资金运用和监管的未来趋势