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1、Stata专题第一讲：认识stata第二讲：数据管理第三讲：命令语句第四讲：基础绘图第五讲：简单回归分析补充&延伸：异方差、时间序列等李红、李阳,2012秋季S7.时间序列平稳时间序列模型时间序列协整分析李红、李阳,2012秋季S7a.平稳时间序列模型自相关（命令语句：ac）与偏相关（pac）自回归移动平均模型（ARMA,命令语句：arima）向量自回归（VAR）模型：STATA中，与VAR相关的命令包括：varsoc，var，varwle，varlmar，varnorm，varstable，vargranger，irf，
2、fcast李红、李阳,2012秋季S7b.时间序列协整分析单位根检验（ADF）向量误差修正表示法（VECM）模型的估计与检验 总体步骤： 检验序列的平稳性（命令语句：dfuller） 检验滞后阶数（varsoc） 检验协整关系的个数（vecrank） 建立VECM(向量误差修正模型,vec） 冲击反应分析（脉冲响应分析,irfcreate）李红、李阳,2012秋季(一)基本时间序列模型的估计在许多情况下，人们用时间序列的观测时期代表的时间作为模型的解释变量，用来表示被解释变量随时间的自发变化趋势。这种变量称为时间变量，也叫
3、做趋势变量。时间变量通常用t表示，其在用时间序列构建的计量经济模型中得到广泛的应用，它可以单独作为一元线性回归模型中的解释变量，也可以作多元线性回归模型中的一个解释变量，其对应的回归系数表示被解释变量随时间变化的变化趋势，时间变量也经常用在预测模型中。李红、李阳,2012秋季(二)定义时间序列在stata中的实现在进行时间序列的分析之前，首先要定义变量为时间序列数据。只有定义之后，才能对变量使用时间序列运算符号，也才能使用时间序列分析的相关命令。定义时间序列用tsset命令，其基本命令格式为：tssettimevar[,o
4、ptions]其中，timevar为时间变量。Options分为两类，或者定义时间单位，或者定义时间周期（即timevar两个观测值之间的周期数）。Options的相关描述如表11-1所示。李红、李阳,2012秋季李红、李阳,2012秋季可以通过以下三种方式来定义时间序列。例如，想要生成格式为%td的时间序列，并定义该时间序列为t，则可以用以下三种方法：方法1方法2方法3formatt%tdtssetttssett,dailytssett,format(%td)李红、李阳,2012秋季另外一种定义时间序列的方法genid=
5、_ntssetid李红、李阳,2012秋季(三)时间序列的时滞、前导和差分1.时滞时间序列分析经常涉及时滞变量，或者说就是前次观测的值。用L（n）.表示前n次观测值。generateunempL1=L1.unempgenerateunempL2=L2.unemplistdatevarunempunempL1unempL2in1/5李红、李阳,2012秋季李红、李阳,2012秋季2.前导与时滞相反，表示后次观测的值。用F（n）.表示后n次观测值。generateunempF1=F1.unempgenerateunempF2=
6、F2.unemp李红、李阳,2012秋季李红、李阳,2012秋季3.差分当前值减上一期值，yt-yt-1一阶差分：generateunempD1=D1.unemp表示：D1=yt–yt-1二阶差分generateunempD2=D2.unemp表示：D2=(yt–yt-1)–(yt-1–yt-2)李红、李阳,2012秋季以上方法也可以用于回归计算，比如：regressyxL1.xL2.xregressyxF1.xF2.xregressyxD1.x李红、李阳,2012秋季(四)相关图为了研究两个时间序列数据之间的关系，我们用
7、到命令xcorr+自变量+因变量。xcorrgdpunemp,lags(10)xlabel(-10(1)10,grid)李红、李阳,2012秋季它显示出6-9月份，GDP和UNEMP成负相关的关系。李红、李阳,2012秋季李红、李阳,2012秋季(五)单位根及其检验时间序列中存在单位根意味着在序列中存在不止一种发展趋势比如我们分别对1965q1-1981q4和1982q1-2000q4中unemp和gdp作回归分析regressunempgdpiftin(1965q1,1981q4)regressunempgdpiftin
8、(1982q1,2000q4)注意：命令tin表示在某个区间段之间，包括两个端点。必须是进行时间定义的前提下（tsset）李红、李阳,2012秋季李红、李阳,2012秋季单位根的检验（DF检验）DF检验是一种常用的检验随机趋势的方法。原假设存在单位根。输入命令：dfullerunemp-1.968>-3
