南京邮电大学随机过程讲稿 第七章(1).ppt

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1、第七章平稳过程的谱分析§7.1平稳过程的谱密度12345678910111213§7.2谱密度的性质141516171819202122232425262728293031§7.3白噪声过程的功率谱密度323334353637§7.4联合平稳过程的互谱密度38394041424344§7.5平稳过程通过线性系统的分析L45464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475作业：7.4，7.6，7.13，7.15，7.18761.特征函数、母函数、条件期望；复习提纲：4.马尔可夫链(1)转移概率、初始

2、概率与绝对概率、有限维分布；(2)马氏链的状态分类、周期性、状态空间的分解、遍历性与平稳分布。3.泊松过程：重点齐次泊松过程的定义及基本性质(分布、数字特征、时间间隔与等待时间分布、到达时间的条件分布等)2.随机过程的分布(一、二维)及数学特征重要过程中的维纳过程和正态过程；776.平稳过程(1)证明过程是平稳过程，相关函数的性质，判断平稳过程是否各态历经性(定义和充要条件)(2)随机分析：均方连续、均方导数、均方积分。5.连续时间的马尔可夫链.(1)连续性条件、Q矩阵、前进与后退方程、绝对概率所满足的方程、平稳分布；(2)生灭过程，排队系统，例M/M/S、M/M/1

3、，机器维修问题等。787.平稳过程的谱密度分析(1)谱密度、平均功率，常用函数的付氏变换关系，白噪声过程；(2)平稳过程通过线性系统的分析①线性时不变系统；②频率响应与脉冲响应；③输出的均值和相关函数；④线性系统的谱密度、互谱密度。79