银行论文银行业论文关于银行的论文：关于我国银行业压

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1、银行论文银行业论文关于银行的论文:关于我国银行业压力测试的若干思考全球金融危机以来，压力测试技术得到各国监管部门和银行业的高度重视。例如，2009年上半年美国银行监管部门对资产超过1000亿美元的19家银行进行了压力测试（这些银行总资产占全美银行业资产总额约2/3）,欧盟银行监管部门对欧洲22家领先银行进行了压力测试（这些银行总资产约占欧盟银行业总资产的60%）。中国银监会近年来也组织各商业银行开展了多次压力测试。尤其是近期针对房地产的压力测试，受到业界乃至媒体、社会公众的广泛关注。实际上，压力测试技术早在20世纪90年代就开始在金融领域屮运用，一些全球性银行

2、引入压力测试技术来评估其资产组合在极端情景下的表现。最初主要是针对交易账户市场风险头寸，后来逐渐扩展到信用风险、流动性风险、操作风险乃至银行整体风险等领域，相关技术在不断探索的过程中渐趋成熟。新《巴塞尔资木协议》明确提出,银行应定期进行压力测试，以反映经济波动对于信贷资产的不利影响。国内商业银行基本是从本世纪初开始压力测试方面的探索和实践，建设银行是率先在风险管理领域引入压力测试的银行Z-O近年来，在银监会的大力指导和推动下，银行业压力测试工作取得长足进展，并在金融监管、银行风险管理中发挥了很好的成效。但是客观地讲，由于起步较晚，压力测试对于国内不少银行来说还

3、是新事物，因此，还存在一些模糊甚至不正确的认识。例如，有的人认为压力测试很神秘，属于“屠龙Z技”，在银行管理实践屮用不着；有的人则认为压力测试也是一种预测，和PD、LGD等计量一样，没有必要予以特別的重视；有的人认为压力测试主耍是为了满足监管耍求，与银行实际经营管理关系不大等。作为银行风险管理实务工作者，笔者对压力测试的认识也经历了一个逐步深化的过程。本文结合近年来开展压力测试工作的若干心得体会，理清一些基本认识和逻辑关系，旨在为准确把握、科学开展压力测试工作提供一些思路。一、对压力测试的认识按照银监会《商业银行压力测试指引》，压力测试作为一种以定量分析为主的

4、风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资木金带來的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。要理解和运用好压力测试技术,应把握以下原则。1・压力测试关注的是极端损失极端损失（极端风险）是指在异常情况下所发生的风险，属于概率很小的“尾部风险”。虽然发生的可能性很小，但是一旦发生则往往给银行带来巨大损失，其至导致银行倒闭。实际上，避免破产古往今来始终是银行业风险管理的第一要务。从本质上讲，银行是经营风险的企业，既要管控好LI常的风险，更要应对好极端风险。

5、长期以来,银行业对于管控日常风险已经积累了一整套相对成熟有效的策略、制度以及技术工具体系，但在识别和应对极端风险方面则相对落后。适用于日常风险管理的工具和手段，在极端风险的情况下往往发挥不了作用（甚至完全失效）。随着现代金融的H趋复杂和动荡，应对极端风险是现代银行风险管理的重点和难点之一。因此新《巴塞尔资本协议》也明确要求，实施内部评级法的银行必须通过对极端损失情景假设来进行压力测试，评估其面临的潜在风险，并制定相应的应急预案和解决方案。2•压力测试强调“用数据说话”“用数据说话”是压力测试的最大的特点。一方面，它以数据为基础，所有情景假设与测试结果均以数据来

6、表达。数据是最客观、通用的风险管理语言。尽管有些时候“用数据说话”较为困难，但是惟有基于数据才能做到直接、准确、量化地描述风险，展示银行在最差情形下所承受的压力。另一方面，“用数据说话”强调价值中立，避免受到风险偏好、主观意愿等因素的干扰，为管理和决策提供客观、可信的依据。3•压力测试的关键在于有针对性的决策和行动很多人仅仅关注压力测试的过程和结果，过程和结果固然重要，但这不是压力测试的目的所在。压力测试不能停留于实验室式的研究，而应该成为支持和驱动风险决策和应对的工具。压力测试能够帮助银行充分了解潜在风险因素在极端情景下的损失状态、可能带来的后果等，而核心的

7、工作还在于后续的响应机制，即如何采取针对性的措施，制定应对预案，提前避免或者降低极端风险可能对银行带来的冲击。因此对于银行来说，一项压力测试的成功，并不在于事后发生的情况印证了测试结果，而在于通过提前的决策和行动避免了不好结果的发生。二、理清压力测试的几个关系在压力测试的开展以及压力测试结果运用的过程中，需要理清几个相关事项的逻辑关系。1・压力测试和风险预测的关系通常说的风险预测有两个基木要素，一是可能发生的损失多大；二是发生这种损失的概率多大。以大家熟悉的风险价值（VaR）为例,它预测的就是在一淀的持有期和给定的置信水平（通常取99%的置信水平）下，可能发生

8、的潜在最大损失。而压力测试属于广义的风