建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金【】

《建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金【】》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年第3季度报告2014年9月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2014年10月24日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告小的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

2、保证慕金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未來表现。投资冇风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况2.1基金产品情况基金简称建信责任基金主代码530010交易代码530010基金运作方式契约型开放式基金合同生效口2010年5月28日报告期末基金份额总额258,729,481.04份投资目标通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF,密切跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为上证社会责任ETF的联接基金，主要通过投资于上证社会责任ETF以求达到投资冃标。当本

3、棊金申购赎凹和在二级市场买卖上证社会责任ETF或本基金口身的屮购赎冋对木基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发牛调整和成份股发牛配股、增发、分红等行为吋，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。业绩比较基准95%X上证社会责任指数收益率+5%X商业银行税后活期存款利率风险收益特征本基金为上证社会责任ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，貝有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，屈于证券投资基金屮较高风险、较高预期收益的品种。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限

4、公司2.1.1目标基金基本情况基金名称上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金主代码510090基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2010年5月28日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2010年8月9日基金管理人名称建信基金管理有限责任公司基金托管人名称屮国工商银行股份有限公司2.1.2目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现少标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准

5、上证社会责任指数风险收益特征本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具冇和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金屮较高风险、较高预期收益的品种。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2014年7月1日一2014年9月30日）1•木期已实现收益-6,159,907.972.本期利润34,024,446.873.加权平均基金份额本期利润0.10814.期末基金资产净值259,532,12&805.期末基金份额净值1.003注：1、木期已实现收益指基金木期利息收入、投资收益、其他

6、收入（不含公允价值变动损益）扌II除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现321本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①.净值增长率标准差②业绩比较棊准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①一③②一④过去三个月11.44%0.89%9.66%0.90%1.78%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金份额累计净値增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走

7、势对比图寸wdo-iLOW卜0・卜0丈036Li70i7L0CM020丈0代ZTLTELOZ93OO0.EL0CN卜OOO6LOC弓8CL0C4LC&L&L02ELOL&LO39長000280100&L036L&0&L02cmo&ulloci寸L.69LL0CN$99130260寸0•二030QL9LL0C429LL.0L029L.80.0L038o4,gq0L0c4—墓金份额黑计冷『［增氏半——业锁比较罄准