C11007 《证券公司压力测试指引_试行》解读 100分答案

《C11007 《证券公司压力测试指引_试行》解读 100分答案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、一、单项选择题1.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试的主要步骤是（）。a确定风险因素，收集测试数据；b制定和执行应对措施；c选择测试对象，制定测试方案；d实施压力测试，分析报告测试结果；e确定测试方法，设置测试情景    A.a→e→c→d→b    B.a→c→e→b→d    C.e→a→c→b→d    D.c→e→a→d→b    您的答案：D题目分数：6此题得分：6.0批注：2.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试应当涵盖证券公司面临的主要风

2、险，并根据风险类型确定相应的风险因素，以下属于市场风险因素情形的是（）。    A.股票基金交易量大幅下降    B.主要货币汇率大幅波动    C.融资融券坏账率上升    D.融资渠道受阻    您的答案：B题目分数：6此题得分：6.0批注：3.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域的各类风险，这是证券公司开展压力测试应当遵循的（）原则。    A.全面性    B.实践性    C.审慎性    D.前瞻性    您的答案：A题目分数：6此题得分：6.0

3、批注：4.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当将年度综合压力测试报告在每年（）前向公司住所地证监局和中国证券业协会报告。    A.4月30日    B.6月30日    C.8月31日    D.12月31日    您的答案：A题目分数：7此题得分：7.0批注：二、多项选择题5.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试，在组织保障上证券公司董事会或者经理层应尽的职责包括（）。（本题有超过一个的正确选项）    A.高度重视并积极指导压力测试工作    B.确定压力

4、测试的组织架构    C.指派公司高级管理人员分管压力测试工作    D.指定专门部门和专业人员负责实施压力测试    您的答案：D,A,C,B题目分数：7此题得分：7.0批注：6.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度内容应当包括压力测试的（）等。（本题有超过一个的正确选项）    A.决策机制    B.实施流程及方法    C.报告路径    D.结果应用    E.检查评估    您的答案：D,C,E,B,A题目分数：7此题得分：7.0批注：7.按照

5、《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当根据压力测试结果反映的风险情况，结合自身风险承受能力，适当采取的应对措施包括（），必要时实施应急预案。（本题有超过一个的正确选项）    A.调整业务规模及业务结构    B.评估和调整业务经营计划    C.增加融资渠道，调整资本结构    D.启动净资本补足机制    您的答案：D,B,A,C题目分数：7此题得分：7.0批注：8.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试应当选用适当的数量模型，有关数量模型的规范性要求包括（）。（本题有

6、超过一个的正确选项）    A.数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术，并具备理论基础和实务依据    B.数量模型的建立和修改应当根据公司决策机制履行相关审批程序    C.数量模型应由负责压力测试的部门统一管理和定期检验    D.数量模型应由证券公司董事会或者经理层统一管理    您的答案：A,C,B题目分数：7此题得分：7.0批注：三、判断题9.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司年度综合压力测试应当以上年度经营情况为基础，结合本年度预算和经营计划，在四季度完成。（）    您的

7、答案：错误题目分数：7此题得分：7.0批注：10.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试包括综合压力测试和专项压力测试。（）    您的答案：正确题目分数：7此题得分：7.0批注：11.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试可采用敏感性分析方法，敏感性分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。（）    您的答案：错误题目分数：7此题得分：7.0批注：12.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司实施压力测试后应当形成压力情景下的风险

8、控制指标、财务指标等测试结果，并对测试结果进行分析，评估风险承受能力。（）    您的答案：正确题目分数：6此题得分：6.0批注：13.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司在设置压力情景时可采取假设情景法，假设情景法是指模拟历史上重大风险事件或最坏情景。（）    您的答案：错误题目分数：6此题得分：6.0批注：14.按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试结果应