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5、一个多样化的投资组合,只有跨越风险是很重要的。5。计算资产回报之间的协方差和相关性X和Y使用下面的历史回报?6。个人计划投资在股票和股票B.预期回报是A和B股12%和18%,分别。的标准偏差分别为6%和12%股票A和B.A和B之间的相关性是~。找到一个投资组合的预期收益率和标准差以80%的投资者在股票的基金7。假设投资者决定形式包含三种资产的组合如下:10%投资于股票,30%投资于股票B,60%投资于无风险资产6%的回报率。B股票回报率12%,股票回报率为18%。这个投资组合的预期回报是什么?8。如果我们养成一个投资组合的60%快速半导体股票的β2.2
6、5和40%无风险资产,什么是投资组合的β?9。芬威集团普通股风险为1.5。安全分析师预估明年预期收益的15%。市场风险溢价是8%无风险利率是4%。在进一步阐释框架,分析师相信芬威普通股价格相当吗?10。股票的β。45,标准偏差为30%。市场投资组合的标准差为20%。什么是股票回报率之间的关系和市场投资组合回报率?第11章1。证券价格有时改变公告后,而其他时候,他们不。这是因为宣布有两部分:_____组件和组件才开会。2。只影响一个公司的新发现,或者一个小的集团公司,是一个跨越风险的例子。3。影响所有公司的风险在一定程度上被称为风险才开会。4。如果安全返
7、回写为:R=E(R)+ßGDP(FGDP)+ßI(FI)+ε,然后FGDP是_____。5。如果安全返回写为:R=E(R)+ßGNP(FGNP)+ßI(FI)+ε,然后FGNP的预期值是_____。6。一个因素模型,有一个标普500等指数的唯一因素通常被称为_____7。预期回报只取决于_____。8。你正在与一个双重模型基于GDP的增长率和利率。乔治公司,西葫芦的主要生产国,GDPβ2和利率β是收。乔治股票的预期回报率是16%,预期GDP增长是2%,和利率预计将达到8%。一年后,GDP增长是4%,和利率,7%。同时,公司在股票价值增加了3%作为专利技
8、术节约成本的结果。额外的回报是由乔治股票的系统风险?9。继续前面的问题,实际回报率乔治股票是什
