《金融时间序列分析》课程教学大纲

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1、河北经贸大学课程水平认定《应用时间序列分析》课程大纲课程名称应用时间序列分析课程类型专业必修课程总学时32学时学分2学分适用专业统计学开课单位数统学院一、课程性质时间序列分析着重研究具有随机性的动态数据，近些年來，借助于依时间推移变量之间的相关结构来研究数据变化规律，即时域方法的理论和方法口趋成熟，内容极为丰富。这对于分析、探索社会经济现象的动态结构和发展变动规律，进而对未来状态进行预测控制提供了现实可能性。二、学习目的木课程主要采用多媒体学习方式，在讲授理论与方法的同时，更加注重理论与实际相结合，培养学生运用所学知识对现实经济问题进行

2、分析和处理的能力。另外，学生在学习时，要侧重于对课程理论与方法原理的理解，并学会运用相关软件进行数据处理，包括模型的建立、参数估计、模型精度评价以及模型的应用，通过对结呆的分析以达到探索社会经济现象的动态结构和发展变动规律的H的。三、学习要求根据学习内容、学牛特点及学时安排，采取白学、调研等相结合方式组织学习，要求学牛阅读大量的相关资料，完成相关的自学、调研等学习环节，培养学生的独立研读能力。四、学习内容及学时分配课程内容与学时分配课程内容学时分配自学自学研讨调研第一讲绪论22第二讲平稳时间序列模型22第三讲ARMA模型的特征22第四讲

3、平稳时间序列模型的建立22第五讲平稳时间序列预测22第六讲非平稳时间序列分析22第七讲季节时间序列分析方法22第八讲传递函数模型22五、课程考核及成绩评定课程考核为上机闭卷考试。成绩评定：考试成绩实行百分制，•其中基础知识测试题的分值掌握在40分左右；综合能力测试题的分值掌握在60分左右。60分为及格。六、推荐教材和学习参考书推荐教程作者出版社及出版时间《时间序列分析》王振龙中国统计出版社，2000学习参考书作者出版社及出版时间时间序列分析预测与控制［美］Box［英］Jenkins中国统计出版社，1997时间序列分析［美］詹姆斯D.汉密

4、尔顿中国社会科学出版社，1999七、学习具体内容和要求第一讲绪论一、基本要求了解时间序列的含义、主要分类及建立，了解时间序列分析的作川，以及确定性时间序列分析方法和随机时间序列的几个基本概念。二、授课方法基本理论与实际问题相结合三、学习内容（一）时间序列分析的一般问题1、时间序列的含义2、时间序列分析的主要分析3、时间序列分析的作用（二）时间序列的建立1、时间序列数据的采集2、离散点的检验与处理3、缺火值的补足（三）确定性时间序列分析方法概述1、移动平均法2、指数平滑法3、时间回归法4、节周期预测法（四）随机时间序列分析的儿个基本概念1

5、、随机过程2、平稳随机过程3、非平稳随机过程4、B相关5、动态性（即记忆性）四、重点难点随机时间序列的几个基本概念。五、思考与讨论1、时间序列的含义、主要分类？2、常见的确定型时间序列分析方法分类？3、什么是随机过程？平稳随机过程？非平稳随机过程？第二讲平稳时间序列模型一、基本要求了解平稳时间序列模型的基木类型及模型结构、模型特点与模型假设。二、授课方法理论与实际问题相结合三、学习内容(一)一阶白冋归模型1、一阶自冋归模型(AR(1))―般表达式：Xf=(p、X卜+a{(-)—•般自回归模型(AR(n))AR(n)模型的基本假设模型结

6、构：X,+(三)移动平均模型1、-•阶移动平均模型MA(1)模型表达式：X,=at-0,at_x2、一般移动平均模型MA(m)模型表达式:Xf=勺一&"_1一&2勺一2(四)自回归移动平均模型1、ARMA(2,1)模型2、ARMA(2,1)模型的非线性回归3、ARMA(2,1)模型的其它特殊情形四、重点难点ARMA模型的特点及模型假设五、思考与讨论1、一燉自回归模型的定义及特点？2、一•般移动平均模型的定义及特点？3、一-般自冋归移动平均模型的定义及特点？第三讲ARMA模型的特征一、基本要求掌握ARMA模型格林函数的结构、平稳性条件，传

7、递函数与逆函数的含义，以及H协方差甫数的意义。二、授课方法理论与实际问题相结合三、学习内容(一)格林函数和平稳性1、线性常系数差分方程及其解的一般形式2、AR(1)系统的格林函数形式及意义3、根据格林函数形成系统响应(时间序列)4、AR(1)系统的平稳性5、格林函数与Wold分解6、ARMA(2,1)系统的格林函数7、ARMA(2,1)系统的平稳性(二)逆函数和可逆性AR(1)模型和MA(1)模型的逆函数1、AR(1)模型的逆函数2、MA(1)模型的逆函数(三)口协方差函数1、自协方差函数客观地描述了系统响应的分布特征2、理论

8、'

9、和关

10、函数和样木白和关函数(一)自谱1、儿个概念有限离散傅立叶变换周期图频谱2、平稳过程的谱密度3、谱密度与白相关函数的关系4、ARMA模型的谱密度四、重点难点格林函数的理论与现实意义及ARMA模型的平稳性条件与