蒙特卡洛模拟在地震保险触发指数设计中的应用

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1、学校代号10532学号G101851541分类号TP391密级公开1工程硕士学位论文蒙特卡洛模拟在地震保险触发指数设计中的应用学位申请人姓名陈慧培养单位软件学院导师姓名及职称陈迪红教授谭塘芳高级工程师学科专业软件工程研究方向金融信息工程论文提交日期2016年3月学校代号：10532学号：G10185154密级：公开湖南大学工程硕士学位论文蒙特卡洛模拟在地震保险触发指数设计中的应用学位申请人姓名：陈慧导师姓名及职称：陈迪红教授谭塘芳高级工程师培养单位：软件学院专业名称：软件工程论文提交日期：2016年3月论文答辩

2、日期：2016年5月22日答辩委员会主席：姚小义教授TheapplicationofMonteCarlosimulationindesigningTriggerIndexofEarthquakeInsurancebyCHENHuiB.E.(HunanUniversity)2005AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofEngineeringinSoftwareEngineeringintheGradu

3、ateschoolofHunanUniversitySupervisorsProfessorCHENDihongSeniorEngineerTanTangfangMarch,2016湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研巧成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡。献的个人和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名

4、：日期：若年《、＾月日学位论文版权使用授权书、本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规定Ｉ同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可（＾将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索１，可＾采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、巧密□，在。年解密后适用本授权书２、不保密□。＂”（请在相应方框内打Ｖ）／而、慧＞Ｉ曰期作者签名：：《年沁月曰导师签名：：＾＾心曰

5、期：＾年。女月衣《曰１＾＞／户蒙特卡洛模拟在地震保险触发指数设计中的应用摘要青海玉树地震后国内对地震风险越来越关注，快速提供灾后重建资金成为当前研究的热点问题，而保险资金被视为最重要的资金来源。通过研究发现，指数保险在巨灾风险中不仅能规避传统保险道德风险与逆选择问题，且其“一触发即赔付”的赔付机制恰能满足快速理赔要求。但指数保险在设计过程中需大量数据作支撑，我国历年来地震数据积累十分有限，因此解决数据问题成为其成功实现的首要前提。蒙特卡洛方法的出现为解决这一难题提供了可靠依据。蒙特卡洛（MonteCarlo

6、）模拟方法，也可按其本质称为随机抽样技术或统计模拟方法。其理论基础是概率统计中的“随机数”理念。它通过建立科学合理的统计模型，将研究对象或者梳理问题转换成为一种对随机数的模拟和计算过程。随着计算机这一载体的不断进步和发展，越来越多的研究对象可以通过这一方式科学简化、降低运算难度，最终获得优质的研究成果。目前，MC方法已被广泛应用于金融领域。基于此，本文在总结一般研究的基础上，借鉴CCRIF和加州地震指数保险的先进经验，结合MC模拟方法，以青海省的地震经验数据为样本对地震指数保险触发指数进行测算，并做了适用性验证

7、。本文第一章对MC方法在国内外的研究现状进行了分析，构建文章思路框架图，并展示地震风险从数据收集到指数值模拟再到破产概率计算的整个流程，揭示地震指数与MC模拟法间的内在联系；第二章主要阐述地震指数保险的内涵及指数值产生过程，研究MC方法的基本思想、基本原理和特性，包括收敛性、误差、适用性以及其实现思路等；第三章具体分析了Easyfit和Matlab软件的相关功能，阐述MC方法在两款软件中的实现细节，同时引入地震指数保险测算模型，为实证部分奠定基础；第四章为实证分析部分，通过实例进行触发点指数的测算。本文实证部分

8、通过收集青海省1993~2016年的地震数据代入所建模型，利用Excel算出各年灾害指数值Index，实现触发点指数I1和终止点指数I2的初选；其次运用Easyfit软件得出IndexRes和IndexCom的最优分布拟合函数，并结合Matlab软件，通过随机数发生器和逆函数实现MC模拟；最后经假设条件计算地震基金中不同触发条件下的破产概率。通过层层细分，本文最终得出第一层触发点指数I